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关于破产概率函数的可微性的注 被引量：17
1
作者 张春生 吴荣 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2001年第3期267-275,共9页
本文对风险理论中的经典风险过程和带干扰复合Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的破产概率函数的可微性进行了讨论，指出了过去在这个问题上存在的一些问题，并对 Ｅｍｂｒｅｃｈｔｓ（１９９４）文献中有关绝对连续性和完全单调性问题的证明中错误... 本文对风险理论中的经典风险过程和带干扰复合Ｐｏｉｓｓｏｎ过程的破产概率函数的可微性进行了讨论，指出了过去在这个问题上存在的一些问题，并对 Ｅｍｂｒｅｃｈｔｓ（１９９４）文献中有关绝对连续性和完全单调性问题的证明中错误予以改正． 展开更多
关键词 破产概率函数 要求赔偿函数 绝对连续性 完全单调性 风险理论 经典风险方程 复合POISSON过程
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利率强度大于零条件下破产概率函数的泛函方程 被引量：1
2
作者 李平平 程宗毛 《天津纺织工学院学报》 北大核心 2000年第3期14-16,共3页
基于利率强度等于零的条件下破产概率函数的泛函方程 ,推出了在利率强度大于零的条件下的破产概率函数的泛函方程 。
关键词 利率强度 破产概率函数 泛函方程 风险分析 精算数学
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