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欧盟碳排放权波动率断点及其影响过程研究
1
作者 靳慧娜 白祥 《上海节能》 2024年第3期405-411,共7页
利用Bai-Perron多断点结构检验确定了2008-2022年期间欧盟碳排放权交易系统中存在的结构断点,并通过在传统AR-GARCH模型的均值方程和方差方程中加入过程虚拟变量,提出可以反映断点事件影响过程的过程虚拟变量研究方法。实证结果表明,欧... 利用Bai-Perron多断点结构检验确定了2008-2022年期间欧盟碳排放权交易系统中存在的结构断点,并通过在传统AR-GARCH模型的均值方程和方差方程中加入过程虚拟变量,提出可以反映断点事件影响过程的过程虚拟变量研究方法。实证结果表明,欧盟碳排放权波动率发生了5次结构性突变。采用过程虚拟变量研究方法有效捕捉了断点对碳价收益和波动的事前、事后影响过程。 展开更多
关键词 结构断点 过程虚拟变量 碳排放权期望收益 碳排放权波动率
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新冠疫情和俄乌冲突对欧盟碳排放权波动率的影响
2
作者 靳慧娜 张金良 白祥 《上海节能》 2023年第11期1648-1655,共8页
通过GED分布的GARCH(1,1)模型测度碳排放权波动率,利用Quantile-on-Quantile回归探究两次突发事件对碳排放权波动率的影响,分析了新冠疫情和俄乌冲突期间相关政策的有效性。研究证实两个事件都导致碳市场波动加剧。新冠疫情的影响在发... 通过GED分布的GARCH(1,1)模型测度碳排放权波动率,利用Quantile-on-Quantile回归探究两次突发事件对碳排放权波动率的影响,分析了新冠疫情和俄乌冲突期间相关政策的有效性。研究证实两个事件都导致碳市场波动加剧。新冠疫情的影响在发展阶段达到顶峰后迅速下降,而俄乌冲突保持着持续增长的趋势。研究还指出,7500亿欧元的绿色复苏计划和“REPowerEU”能源计划对稳定碳市场发挥了积极的作用。 展开更多
关键词 新冠疫情 俄乌冲突 碳排放权波动率 影响
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基于分解重构的欧盟碳排放权市场波动率预测研究——新冠疫情、俄乌冲突背景下
3
作者 靳慧娜 张金良 白祥 《上海节能》 2024年第4期630-640,共11页
碳排放权交易系统受多种因素影响具有强非线性、强波动性等特点,碳排放权收益波动率的预测极具挑战性。近年来突发的新冠疫情和俄乌冲突对碳市场带来了前所未有的冲击。以GARCH(1,1)波动率作为欧盟碳排放权的“真实”波动率,针对近几年... 碳排放权交易系统受多种因素影响具有强非线性、强波动性等特点,碳排放权收益波动率的预测极具挑战性。近年来突发的新冠疫情和俄乌冲突对碳市场带来了前所未有的冲击。以GARCH(1,1)波动率作为欧盟碳排放权的“真实”波动率,针对近几年动荡不安的碳市场,提出了一种基于自适应噪声完备集合经验模态分解(CEEMDAN)、样本熵(SE)、支持向量回归(SVR)、长短时记忆神经网络(LSTM)的波动率复合预测模型,即CEEMDAN-SE-SVR/LSTM/LSTM。该模型通过CEEMDAN和SE捕捉碳排放权波动率不同时间尺度上的特征,利用传统机器学习SVR在小样本上的鲁棒性以及深度学习LSTM模型长记忆特征对波动率实现精准预测。以近期欧盟EUA期货数据为样本进行了实证分析,结果表明,CEEMDAN-SE-SVR/LSTM/LSTM模型预测精度和鲁棒性优于其它参考模型。 展开更多
关键词 碳排放权波动率 CEEMDAN 样本熵 LSTM SVR
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