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一个带有稀疏相关性结构的约化信用风险模型
被引量：
2
1
作者
梁雪
王过京
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2012年第6期655-664,共10页
约化信用风险模型是一类非常重要的信用风险模型,在约化模型中,如何对违约相关性进行建模是很关键的.本文在约化模型框架中进入引入稀疏相关性,具有违约相关性的两个公司的联合生存概率可以推出来,在此基础上,我们得到了信用违约互换(...
约化信用风险模型是一类非常重要的信用风险模型,在约化模型中,如何对违约相关性进行建模是很关键的.本文在约化模型框架中进入引入稀疏相关性,具有违约相关性的两个公司的联合生存概率可以推出来,在此基础上,我们得到了信用违约互换(具有对手风险或者没有对手风险)的互换率的解析表达式.最后我们作了数值分析,发现稀疏相关模型可以较好地刻画公司之间的违约相关性.
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关键词
约化模型
违约
相关
性
稀疏相关结构
信用违约互换
对手信用风险
互换率
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职称材料
稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险
被引量：
1
2
作者
胡凤清
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2013年第2期317-326,共10页
在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险.并分别给出了最优超额损失再保险策略及相应的最佳自留索赔额.
关键词
超额损失再保险
稀疏相关结构
调节系数
期望值原理
在线阅读
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职称材料
一类相关类负风险和风险过程的破产概率
被引量：
1
3
作者
孙红梅
张春生
王过京
《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第5期53-56,共4页
引入一类相关负风险和风险过程,负风险和类之间的相关性定义为稀疏相关结构,主要研究类之间的相关性对破产概率的影响.
关键词
LUNDBERG指数
负风险和
破产概率
稀疏相关结构
在线阅读
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职称材料
题名
一个带有稀疏相关性结构的约化信用风险模型
被引量：
2
1
作者
梁雪
王过京
机构
苏州大学金融工程中心
苏州科技学院数理学院数学系
出处
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2012年第6期655-664,共10页
基金
教育部博士点基金(20093201110013)
江苏省自然科学基金(BK2012613)
苏州科技学院科研基金青年项目(XKQ201211)资助
文摘
约化信用风险模型是一类非常重要的信用风险模型,在约化模型中,如何对违约相关性进行建模是很关键的.本文在约化模型框架中进入引入稀疏相关性,具有违约相关性的两个公司的联合生存概率可以推出来,在此基础上,我们得到了信用违约互换(具有对手风险或者没有对手风险)的互换率的解析表达式.最后我们作了数值分析,发现稀疏相关模型可以较好地刻画公司之间的违约相关性.
关键词
约化模型
违约
相关
性
稀疏相关结构
信用违约互换
对手信用风险
互换率
Keywords
Reduced form model, default correlation, thinning-dependence structure, credit default swaps （CDS）, counterparty risk, swap premium rate.
分类号
O211.67 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险
被引量：
1
2
作者
胡凤清
机构
苏州大学金融工程研究中心和数学科学学院苏州
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2013年第2期317-326,共10页
基金
教育部博士点基金(20093201110013)资助
文摘
在稀疏相关风险模型基础上研究期望指数效用最大化和调节系数最大化下的最优超额损失再保险.并分别给出了最优超额损失再保险策略及相应的最佳自留索赔额.
关键词
超额损失再保险
稀疏相关结构
调节系数
期望值原理
Keywords
Excess of loss reinsurance
Thinning-dependence structure
The adjustment co-efficient
The expected value principle.
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
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职称材料
题名
一类相关类负风险和风险过程的破产概率
被引量：
1
3
作者
孙红梅
张春生
王过京
机构
苏州大学数学系
南开大学数学科学学院
出处
《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2007年第5期53-56,共4页
基金
国家自然科学基金(10571132)
文摘
引入一类相关负风险和风险过程,负风险和类之间的相关性定义为稀疏相关结构,主要研究类之间的相关性对破产概率的影响.
关键词
LUNDBERG指数
负风险和
破产概率
稀疏相关结构
Keywords
Lundberg exponent
negative risk sum
ruin probability
thinning dependence structure
分类号
O211.6 [理学—概率论与数理统计]
在线阅读
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
一个带有稀疏相关性结构的约化信用风险模型
梁雪
王过京
《应用概率统计》
CSCD
北大核心
2012
2
在线阅读
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职称材料
2
稀疏相关风险模型的最优超额损失再保险
胡凤清
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2013
1
在线阅读
下载PDF
职称材料
3
一类相关类负风险和风险过程的破产概率
孙红梅
张春生
王过京
《南开大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
2007
1
在线阅读
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职称材料
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