自回归条件异方差(ARCH)模型及应用 被引量：16

1

作者 吴其明 季忠贤 杨晓荣 《预测》 CSSCI 1998年第4期47-47,54,共2页

自回归条件异方差过程是一种新的随机过程，被用于研究时间序列。它展示了随机变量的一种关系：序列方差随时间变化而变化。本文给出估计方法、模型的检验以及一个实证例子。

关键词 自回归 arch模型 金融市场 条件异方差

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一类基于非参数回归的条件异方差检验 被引量：2

2

作者 王霞 洪永淼 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2014年第12期75-81,共7页

现有基于参数模型构造的条件异方差检验往往存在模型设定偏误问题。为了避免模型误设对检验结果的影响,并且捕获多种条件异方差现象,本文基于非参数回归构造了不依赖于特定模型形式的条件异方差检验统计量。该统计量可视作条件方差和无... 现有基于参数模型构造的条件异方差检验往往存在模型设定偏误问题。为了避免模型误设对检验结果的影响,并且捕获多种条件异方差现象,本文基于非参数回归构造了不依赖于特定模型形式的条件异方差检验统计量。该统计量可视作条件方差和无条件方差之间差异的加权平均,在原假设成立时渐近服从标准正态分布。数值模拟结果表明本文统计量具有良好的有限样本性质,也说明条件均值模型误设会导致错误地拒绝条件同方差的原假设,凸显了本文引入非参数方法构造条件异方差检验的必要性。实证分析采用本文统计量探讨了国际主要股指收益率的条件异方差现象,得到了与Engle(1982)不同的检验结果,可能意味着股指收益率呈现出非线性动态特征。 展开更多

关键词 条件异方差检验 非参数回归 设定偏误 股指收益率

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基于厚尾均值广义自回归条件异方差族模型的短期风电功率预测 被引量：56

3

作者 陈昊 万秋兰 王玉荣 《电工技术学报》 EI CSCD 北大核心 2016年第5期91-98,共8页

风电功率预测准确度的提高对提高电力系统调度效率具有重要的作用。基于对风电功率时间序列波动性的研究,推广了一种厚尾均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族短期风电功率预测模型,同时,基于波动补偿项的不同形式,将模型拓展为多种类... 风电功率预测准确度的提高对提高电力系统调度效率具有重要的作用。基于对风电功率时间序列波动性的研究,推广了一种厚尾均值广义自回归条件异方差(GARCH-M)族短期风电功率预测模型,同时,基于波动补偿项的不同形式,将模型拓展为多种类型的厚尾GARCH-M模型。该类模型能够捕捉风电功率时间序列波动性与其条件均值的直接关系,并能够有效刻画具有高峰度特征的实际风电功率序列的厚尾效应,使风电预测准确度提高。结合江苏地区风电场风电功率实际数据,对所提厚尾GARCH-M模型进行了参数估计,论证了存在于风电时间序列中的GARCH-M效应和厚尾效应,给出了风电功率均值和条件方差的预测方案。算例分析结果验证了所提方法的可行性和有效性,表明了考虑厚尾特征的GARCH-M族模型短期预测效果满意。 展开更多

关键词 均值广义自回归条件异方差模型 风电功率预测 厚尾效应 波动补偿系数

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基于自回归条件异方差-反向传播网络模型的日前边际电价预测 被引量：9

4

作者 余帆 沈炯 刘西陲 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第8期63-66,81,共5页

针对日前电力市场提出了一种基于自回归条件异方差分析的改进神经网络模型。首先利用自回归条件异方差分析得到边际电价序列的条件方差,然后以条件方差作为电价波动风险指标,建立基于历史电价、历史负荷和历史电价条件方差等输入量的自... 针对日前电力市场提出了一种基于自回归条件异方差分析的改进神经网络模型。首先利用自回归条件异方差分析得到边际电价序列的条件方差,然后以条件方差作为电价波动风险指标,建立基于历史电价、历史负荷和历史电价条件方差等输入量的自回归条件异方差?反向传播网络模型,并利用该模型对美国PJM电力市场的日前边际电价进行了预测。结果表明,引入自回归条件异方差分析可以有效提高传统反向传播网络的预测精度。 展开更多

关键词 电力市场 目前边际电价 预测 自回归条件异方差(arch) 神经网络

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基于不同分布假设条件的自回归条件异方差族模型在评估日前电力市场风险价值中的应用比较 被引量：6

5

作者 余帆 沈炯 刘西陲 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第17期23-28,共6页

以美国宾夕法尼亚-新泽西-马里兰日前电力市场为例,对采用基于不同分布假设的自回归条件异方差族模型评估市场的风险价值进行了比较研究。首先利用自回归条件异方差族模型分析得到了边际电价收益序列的条件方差序列,然后利用风险价值计... 以美国宾夕法尼亚-新泽西-马里兰日前电力市场为例,对采用基于不同分布假设的自回归条件异方差族模型评估市场的风险价值进行了比较研究。首先利用自回归条件异方差族模型分析得到了边际电价收益序列的条件方差序列,然后利用风险价值计算公式得到了不同分布假设条件下的风险价值序列,并比较了不同分布假设条件下的风险估计效果。分析结果表明,在一天中的不同时刻,分别建立基于不同分布假设的风险价值模型具有较好的效果。 展开更多

关键词 电力市场 自回归条件异方差(arch)族 T分布 广义误差分布(GED) 风险价值(VaR)

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基于广义自回归条件异方差模型的负荷预测新方法 被引量：49

6

作者 陈昊 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2007年第15期51-54,105,共5页

广义自回归条件异方差(GARCH)模型具有描述时间序列波动性的能力。文中将GARCH模型应用于短期负荷预测研究。通过分析经典时间序列模型随机扰动分量,论证了自回归条件异方差(ARCH)效应的存在性,探讨了经典模型同方差假设不满足的问题。... 广义自回归条件异方差(GARCH)模型具有描述时间序列波动性的能力。文中将GARCH模型应用于短期负荷预测研究。通过分析经典时间序列模型随机扰动分量,论证了自回归条件异方差(ARCH)效应的存在性,探讨了经典模型同方差假设不满足的问题。进一步建立了GARCH模型,将时间序列的条件与方差纳入负荷预测模型,使用极大似然估计(MLE)获得模型参数估计。最后从实际预测效果的角度,将GARCH模型与经典模型进行了比较。实际算例结果表明该方法相比于经典模型有更贴近实际的理论假设和更强的预测能力。 展开更多

关键词 负荷预测 ARMA arch 条件异方差 Garch 拉格朗日乘子检验

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回归模型中异方差或变离差检验问题综述 被引量：8

7

作者 韦博成 林金官 吕庆哲 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2003年第2期210-220,共11页

回归模型的异方差或变离差检验是统计诊断的重要课题。本文系统介绍了普通回归模型、广义回归模型和基于纵向数据的随机效应或自相关回归模型的异方差检验或变离差检验的研究概况和最新进展;同时介绍了作者关于非线性回归模型的相应工作... 回归模型的异方差或变离差检验是统计诊断的重要课题。本文系统介绍了普通回归模型、广义回归模型和基于纵向数据的随机效应或自相关回归模型的异方差检验或变离差检验的研究概况和最新进展;同时介绍了作者关于非线性回归模型的相应工作,最后指出了若干有有待进一步研究的问题。 展开更多

关键词 非线性回归 广义非线性模型 指数族分布 异方差 变离差 偏大离差 随机效应 纵向数据 似然比检验 SCORE检验 自相关性 统计诊断

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基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测 被引量：16

8

作者 陈昊 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2008年第15期84-89,共6页

研究了负荷时间序列的自回归条件异方差效应,提出了一种基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测方法。建立了广义误差分布假设下的不对称广义自回归条件异方差模型,借助模型的不对称参数,分析了不同冲击下的不对称机制,比较了各... 研究了负荷时间序列的自回归条件异方差效应,提出了一种基于不对称自回归条件异方差模型的短期负荷预测方法。建立了广义误差分布假设下的不对称广义自回归条件异方差模型,借助模型的不对称参数,分析了不同冲击下的不对称机制,比较了各种广义自回归条件异方差模型的预测能力。其中,幂指数广义自回归条件异方差-广义误差分布模型的预测效果尤为突出。最后通过实际算例验证了上述方法的可行性和有效性。 展开更多

关键词 负荷预测 不对称自回归条件异方差模型(arch) 逆杠杆效应 厚尾 广义误差分布(GED)

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半参数随机效应模型的异方差检验 被引量：2

9

作者 朱仲义 冉昊 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2006年第3期343-352,共10页

在许多实际问题中,检验观察数据是否出现异方差性是一个相当感兴趣的问题．该文研究了半参数随机效应模型的异方差检验问题．基于Lin(1997)的方法,得到了检验方差成分都为零的Score检验统计量．通过随机模拟和实际数值例子,论证了方法... 在许多实际问题中,检验观察数据是否出现异方差性是一个相当感兴趣的问题．该文研究了半参数随机效应模型的异方差检验问题．基于Lin(1997)的方法,得到了检验方差成分都为零的Score检验统计量．通过随机模拟和实际数值例子,论证了方法的有效性．利用现有的统计软件,容易实现该文所提出的检验方法。 展开更多

关键词 异方差 随机效应 SCORE检验 半参数回归 光滑样条.

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自回归条件异方差模型在宏观经济预警中的应用 被引量：2

10

作者 王慧敏 《运筹与管理》 CSCD 1998年第4期58-61,共4页

将ＡＲＣＨ模型引入宏观经济预警，讨论了ＡＲＣＨ预警系统的指标设计、ＡＲＣＨ预警方法以及预警警限的界定，给出了一种具有ＡＲＣＨ特征的警限界定方法。

关键词 自回归条件异方差模型 arch模型 预警指标 预警警限 宏观经济预警

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自回归条件异方差模型的模拟 被引量：1

11

作者 牛效丽 宋向东 +1 位作者 杨洋 曾慧 《甘肃联合大学学报（自然科学版）》 2007年第5期27-30,51,共5页

通过介绍怎样利用SAS/ETS中的自回归(Autoreg)过程实现条件异方差(ARCH)模型数据的分析,将理论与实践相结合,利用SAS/IML软件模拟两组(一组为ARCH(q)模型,另一组为AR(m)-ARCH(q)模型)ARCH数据,然后调用自回归过程对两组数据分别用相应A... 通过介绍怎样利用SAS/ETS中的自回归(Autoreg)过程实现条件异方差(ARCH)模型数据的分析,将理论与实践相结合,利用SAS/IML软件模拟两组(一组为ARCH(q)模型,另一组为AR(m)-ARCH(q)模型)ARCH数据,然后调用自回归过程对两组数据分别用相应ARCH模型进行数据拟合,得到理想结果. 展开更多

关键词 时间序列 自回归条件异方差模型 最大似然估计 条件异方差检验

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具有随机效应和AR(1)误差的非线性纵向数据模型中组间方差和自相关系数的齐性检验 被引量：1

12

作者 林金官 韦博成 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2008年第2期291-301,共11页

组间方差和自相关系数的齐性是纵向数据分析的基本假设之一,然而这种假设需要进行统计检验.Zhang&Weiss讨论了线性随机效应模型的组间和组内方差齐性的检验问题;林金官&韦博成研究了具有AR(1)误差但没有随机效应的非线性模型的... 组间方差和自相关系数的齐性是纵向数据分析的基本假设之一,然而这种假设需要进行统计检验.Zhang&Weiss讨论了线性随机效应模型的组间和组内方差齐性的检验问题;林金官&韦博成研究了具有AR(1)误差但没有随机效应的非线性模型的自相关系数的齐性检验.该文研究具有随机效应和AR(1)误差的非线性模型的组间方差和自相关系数的齐性检验问题,构造了几个score检验统计量,并通过Monte Carlo模拟方法研究了检验统计量的性质.最后利用该文的方法分析一组实际数据和一组模拟数据. 展开更多

关键词 AR(1)误差 自相关系数 异方差 非线性回归 随机效应 SCORE检验

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具有GARCH-skew-t误差项的时序的单位根检验 被引量：4

13

作者 彭作祥 庞皓 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2005年第6期49-54,共6页

本文通过随机模拟,分析条件分布为偏t分布、具有自回归条件异方差误差项的时间序列的ADF单位根检验的临界值、检验的有效性和实际显著水平的扭曲分析。结果显示,随着波动持久性的增强,已不能直接使用Fu ller的临界值表。

关键词 ADF单位根检验 自回归条件异方差 偏T分布 波动

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跨境资本与人民币汇率的非对称波动耦合效应

14

作者 金政 李湛 胡文伟 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期637-646,共10页

构建向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK(VECM-GARCH-ABEKK)模型,从产业资本和金融资本两个维度,研究跨境资本与人民币汇率波动的非对称耦合效应。研究发现,产业资本和金融资本与人民币汇率具有显著的持续性、集聚性波动特征... 构建向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK(VECM-GARCH-ABEKK)模型,从产业资本和金融资本两个维度,研究跨境资本与人民币汇率波动的非对称耦合效应。研究发现,产业资本和金融资本与人民币汇率具有显著的持续性、集聚性波动特征,且两类跨境资本与人民币汇率之间的波动溢出存在差异化的非对称耦合效应。研究提出优先针对产业资本外流风险出台相关政策,构建“宏观审慎+微观监管”监管框架,降低外汇市场超调风险,利用人民币离岸交易构筑资本跨境流动缓冲区等对策建议。 展开更多

关键词 跨境资本流动 汇率 波动溢出 非对称耦合效应 向量误差修正‒广义自回归条件异方差‒非对称BEKK模型

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门限自回归模型条件异方差的Kolmogorov-smirnov检验 被引量：2

15

作者 陈敏 CHENGemai 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2002年第4期577-590,共14页

门限自回归模型被广泛地用于许多领域.当建立或使用这类模型时,一个重要问题是需要知道是否存在条件异方差.在本文中,我们对这个问题提出一个非参数检验.检验的大样本理论被给出.我们还通过数值模拟研究了检验方法的有限样本性质.结果... 门限自回归模型被广泛地用于许多领域.当建立或使用这类模型时,一个重要问题是需要知道是否存在条件异方差.在本文中,我们对这个问题提出一个非参数检验.检验的大样本理论被给出.我们还通过数值模拟研究了检验方法的有限样本性质.结果表示检验有好的功效.经验百分位点还被给出. 展开更多

关键词 门限自回归模型 Kolmogorov-Smirnov检验 条件异方差 经验百分位点

原文传递

检验n和T都很大的固定效应动态面板模型的条件异方差性 被引量：1

16

作者 吴鑑洪 《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2010年第2期204-213,共10页

研究了动态面板数据模型的条件异方差性检验问题.对于n和T都很大的固定效应动态面板数据模型,通过残差的一阶差分的平方序列,建立一个人工自回归模型,并基于该人工自回归模型系数的最小二乘估计构造检验统计量,检验误差序列的条件异方差... 研究了动态面板数据模型的条件异方差性检验问题.对于n和T都很大的固定效应动态面板数据模型,通过残差的一阶差分的平方序列,建立一个人工自回归模型,并基于该人工自回归模型系数的最小二乘估计构造检验统计量,检验误差序列的条件异方差性.研究表明在一定的假设条件下,得到的检验渐近服从卡方分布,计算简单方便.通过一些模拟试验研究了检验的小样本性质.模拟研究表明该检验表现很好. 展开更多

关键词 检验条件异方差性 动态面板 固定效应 面板数据

原文传递

中国期货市场自回归条件异方差效应实证研究 被引量：5

17

作者 姬广坡 杨俊虹 《经济评论》 CSSCI 北大核心 2004年第5期100-103,共4页

金融市场价格波动常出现群集性 ,自回归条件异方差类模型是描述这种特性最好的工具。自回归条件异方差类模型不仅能有效地揭示市场价格波动的特性 ,还能揭示市场投资者的风险偏好。对发达期货市场的研究表明这些市场价格的波动存在显著... 金融市场价格波动常出现群集性 ,自回归条件异方差类模型是描述这种特性最好的工具。自回归条件异方差类模型不仅能有效地揭示市场价格波动的特性 ,还能揭示市场投资者的风险偏好。对发达期货市场的研究表明这些市场价格的波动存在显著的自回归条件异方差效应 ,中国期货市场应该也不例外。 展开更多

关键词 中国 期货市场 自回归条件异方差类模型 实证研究 arch模型 Garch—M模型

原文传递

ARCH模型体系 被引量：48

18

作者 张世英 柯珂 《系统工程学报》 CSCD 2002年第3期236-245,共10页

综述了国内外在 ARCH模型领域的研究成果 ,并将 ARCH模型族归纳为一个体系 .首先 ,对 ARCH模型进行了分类 ,同时讨论了长记忆 ARCH模型的性能 .探讨了 ARCH模型的检验和参数估计问题 .文中指出 ,对复杂 ARCH模型 ,鉴于其不可微分性 ,不... 综述了国内外在 ARCH模型领域的研究成果 ,并将 ARCH模型族归纳为一个体系 .首先 ,对 ARCH模型进行了分类 ,同时讨论了长记忆 ARCH模型的性能 .探讨了 ARCH模型的检验和参数估计问题 .文中指出 ,对复杂 ARCH模型 ,鉴于其不可微分性 ,不存在传统意义下的似然函数的估计方法 ,文中运用遗传算法的思想 ,提出禁忌递阶遗传算法 ,解决复杂 ARCH模型的参数估计和检验问题 .最后 ,对 展开更多

关键词 自回归条件 异方差模型 分整理论 持续性 计量经济学 arch模型

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证券投资基金市场的ARMA-ARCH类模型分析 被引量：9

19

作者 惠军 朱翠 《合肥工业大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2010年第7期1108-1112,共5页

文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷托分布代替标准正态分布;以中信基金管理有限公司的股票基金与债券基金指数的收盘价为样本,对我国基金... 文章通过分析自回归条件异方差(ARCH)类模型的统计结构,讨论了ARCH模型族的拟合波动性的优缺点,建立了ARMA-ARCH类模型,并用平稳帕雷托分布代替标准正态分布;以中信基金管理有限公司的股票基金与债券基金指数的收盘价为样本,对我国基金市场收益率分布用ARMA-ARCH类模型进行实证分析,解决了方差时变条件下金融波动时间序列建模问题,描述了基金序列的特性。 展开更多

关键词 自回归条件异方差(arch)模型 ARMA-arch类模型 证券投资基金 波动性

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基于ARCH族模型的中国出口集装箱运价指数波动特征 被引量：12

20

作者 朱玉华 赵刚 《上海海事大学学报》 北大核心 2013年第3期48-53,59,共7页

为改善中国出口集装箱运输市场预测的可靠性,选取上海航运交易所发布的样本区间为2000年1月7日至2012年8月31日中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)的周数据,对CCFI收益率序列的平稳性、异方差性进行分析... 为改善中国出口集装箱运输市场预测的可靠性,选取上海航运交易所发布的样本区间为2000年1月7日至2012年8月31日中国出口集装箱运价指数(China Containerized Freight Index,CCFI)的周数据,对CCFI收益率序列的平稳性、异方差性进行分析和检验.利用广义自回归条件异方差(Generalized Auto-Regressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)模型描述CCFI波动的集聚性和敏感性,利用指数GARCH(EGARCH)模型分析CCFI波动的非对称性.结果表明,CCFI收益率序列是平稳的,集装箱运价波动具有反杠杆效应.该方法可为提高我国出口集装箱运输市场预测的可靠性提供参考. 展开更多

关键词 中国出口集装箱运价指数 收益率序列 自回归条件异方差 波动特征 杠杆效应

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