自校正多传感器观测融合Kalman估值器及其收敛性分析 被引量：9

1

作者 邓自立 郝钢 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第5期845-852,共8页

对于带未知噪声方差的多传感器系统,应用加权最小二乘(WLS)法得到了一个加权融合观测方程,且它与状态方程构成一个等价的观测融合系统.应用现代时间序列分析方法,基于观测融合系统的滑动平均(MA)新息模型参数的在线辨识,可在线估计未知... 对于带未知噪声方差的多传感器系统,应用加权最小二乘(WLS)法得到了一个加权融合观测方程,且它与状态方程构成一个等价的观测融合系统.应用现代时间序列分析方法,基于观测融合系统的滑动平均(MA)新息模型参数的在线辨识,可在线估计未知噪声方差,进而提出了一种加权观测融合自校正Kalman估值器,可统一处理自校正融合滤波、预报和平滑问题,并用动态误差系统分析方法证明了它的收敛性,即若MA新息模型参数估计是一致的,则它按实现或按概率1收敛到全局最优加权观测融合Kalman估值器,因而具有渐近全局最优性.一个带3传感器跟踪系统的仿真例子说明了其有效性. 展开更多

关键词 多传感器信息融合 加权观测融合 自校正kalman估值器 噪声方差估计 收敛性分析 现代时间序列分析方法

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自校正分布式观测融合Kalman估值器

2

作者 李云 郝钢 张玉茹 《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》 CAS 2011年第1期94-99,共6页

对于带未知噪声统计的多传感器系统,应用加权最小二乘(WLS)法得到了一个加权融合观测方程,且它与状态方程构成一个等价的观测融合系统.应用现代时间序列分析方法,基于观测融合系统的滑动平均(MA)新息模型参数的在线辨识,可在线估计未知... 对于带未知噪声统计的多传感器系统,应用加权最小二乘(WLS)法得到了一个加权融合观测方程,且它与状态方程构成一个等价的观测融合系统.应用现代时间序列分析方法,基于观测融合系统的滑动平均(MA)新息模型参数的在线辨识,可在线估计未知噪声方差,进而提出了一种加权观测融合自校正Kalman估值器,可统一处理自校正融合滤波、预报和平滑问题,并证明了它的收敛性,即若MA新息模型参数估计是一致的,则它与相应的最优加权观测融合Kalman估值器的误差收敛到零,因而具有渐近全局最优性.一个带3传感器跟踪系统的仿真例子说明了其有效性. 展开更多

关键词 多传感器 加权观测融合 自校正kalman估值器 辨识 噪声方差估计 现代时间序列分析方法 渐近全局最优性

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自校正加权观测融合Kalman估值器 被引量：2

3

作者 李云 郝钢 邓自立 《科学技术与工程》 2006年第2期116-120,共5页

对于带未知噪声统计的多传感器系统,应用现代时间序列分析方法,基于滑动平均(MA)新息模型参数的两段递推最小二乘法在线辨识,可在线估计未知噪声方差,进而提出了一种加权观测融合自校正Kalman估值器,可统一处理自校正滤波、预报和平滑问... 对于带未知噪声统计的多传感器系统,应用现代时间序列分析方法,基于滑动平均(MA)新息模型参数的两段递推最小二乘法在线辨识,可在线估计未知噪声方差,进而提出了一种加权观测融合自校正Kalman估值器,可统一处理自校正滤波、预报和平滑问题,并证明了它的收敛性,即若MA新息模型参数估计是一致的,则它与相应的最优加权观测融合Kalman估值器的误差收敛到零,因而具有渐近全局最优性。一个带3传感器跟踪系统的仿真例子说明了其有效性。 展开更多

关键词 多传感器 加权观测融合 kalman估值器 辨识 自校正 噪声方差估计现代时间序列分析疗法

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一种统一的稳态Kalman估值器 被引量：8

4

作者 邓自立 刘玉梅 《信息与控制》 CSCD 北大核心 1999年第4期249-254,共6页

应用白噪声估计理论和现代时间序列分析方法，对于带相关噪声和观测时滞系统，基于ＡＲＭＡ新息模型提出了一种稳态Ｋａｌｍａｎ估值器，可统一处理滤波、平滑和预报问题，且具有渐近稳定性避免了解Ｒｉｃｃａｔｉ方程。

关键词 kalman估值器 滤波 平滑 预报 离散系统

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基于Kalman滤波的Wiener状态估值器(英文) 被引量：5

5

作者 邓自立 孙书利 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2004年第1期126-130,共5页

应用经典稳态Kalman滤波理论提出了设计Wiener状态估值器的新方法,其原理是:基于在Wiener滤波器形式下的稳态Kalman滤波器和预报器及ARMA新息模型,由稳态最优非递推状态估值器的递推变形引出Wiener状态估值器.所提出的Wiener状态估值器... 应用经典稳态Kalman滤波理论提出了设计Wiener状态估值器的新方法,其原理是:基于在Wiener滤波器形式下的稳态Kalman滤波器和预报器及ARMA新息模型,由稳态最优非递推状态估值器的递推变形引出Wiener状态估值器.所提出的Wiener状态估值器可统一处理状态滤波、预报和平滑问题.它们具有ARMA递推形式,且具有渐近稳定性和最优性,仿真例子说明了它们的有效性. 展开更多

关键词 kalman滤波 Wiener状态估值器 渐近稳定性 预报器

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广义系统稳态Kalman估值器 被引量：5

6

作者 邓自立 刘玉梅 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 1999年第4期483-487,共5页

用现代时间序列分析方法，提出了广义离散线性随机系统稳态Ｋａｌｍａｎ滤波、平滑和预报的一种统一格式，给出了稳态Ｋａｌｍａｎ估值器增益新算法，避免了求解Ｒｉｃｃａｔｉ方程．为保证估值器的渐近稳定性，给出了选择初始估值的公... 用现代时间序列分析方法，提出了广义离散线性随机系统稳态Ｋａｌｍａｎ滤波、平滑和预报的一种统一格式，给出了稳态Ｋａｌｍａｎ估值器增益新算法，避免了求解Ｒｉｃｃａｔｉ方程．为保证估值器的渐近稳定性，给出了选择初始估值的公式．仿真例子说明了所提出的结果的有效性． 展开更多

关键词 广义系统 kalman估值器 时间序列分析 离散系统

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带不确定方差乘性和加性噪声系统鲁棒加权融合稳态Kalman估值器 被引量：5

7

作者 杨智博 邓自立 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第4期547-556,共10页

本文研究带不确定方差乘性和加性噪声和带状态相依及噪声相依乘性噪声的多传感器系统鲁棒加权融合估计问题.通过引入虚拟噪声补偿乘性噪声的不确定性,将原系统化为带确定参数和不确定加性噪声方差的系统,进而利用Lyapunov方程方法提出... 本文研究带不确定方差乘性和加性噪声和带状态相依及噪声相依乘性噪声的多传感器系统鲁棒加权融合估计问题.通过引入虚拟噪声补偿乘性噪声的不确定性,将原系统化为带确定参数和不确定加性噪声方差的系统,进而利用Lyapunov方程方法提出在统一框架下的按对角阵加权融合极大极小鲁棒稳态Kalman估值器(预报器、滤波器和平滑器),其中基于预报器设计滤波器和平滑器,并给出每个融合器的实际估值误差方差的最小上界.证明了融合器的鲁棒精度高于每个局部估值器的鲁棒精度.应用于不间断电源(uninterruptible power system,UPS)系统鲁棒融合滤波的仿真例子说明了所提结果的正确性和有效性. 展开更多

关键词 乘性噪声 不确定噪声方差 加权融合 极大极小鲁棒kalman估值器 Lyapunov方程方法 虚拟噪声方法

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基于Kalman滤波的带相关噪声系统最优白噪声估值器 被引量：3

8

作者 邓自立 王好谦 张明波 《科学技术与工程》 2002年第3期1-3,共3页

基于 Kalman 滤波,提出了带相关噪声定常系统的统一的白噪声估值器。它们由输入白噪声估值器和观测白噪声估值器组成,且可统一处理白噪声滤波、平滑和预报问题,可用于石油地震勘探信号处理和状态估计。一个 Bernoulli-Gaussian 白噪声... 基于 Kalman 滤波,提出了带相关噪声定常系统的统一的白噪声估值器。它们由输入白噪声估值器和观测白噪声估值器组成,且可统一处理白噪声滤波、平滑和预报问题,可用于石油地震勘探信号处理和状态估计。一个 Bernoulli-Gaussian 白噪声平滑器的仿真例子说明它们的有效性。 展开更多

关键词 kalman滤波 带相关噪声系统 白噪声估值器 反向地震学 石油地震勘探

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多通道最优和自校正去卷估值器 被引量：1

9

作者 邓自立 张焕水 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 1995年第2期214-218,共5页

基于白噪声估计理论，对于通过带有色观测噪声的线性系统被观测的多变量ＡＲＭＡ输入信号，本文提出了最优和自校正去卷新方法，可统一处理去卷滤波、预报和平滑问题，可处理非平稳ＡＲＭＡ输入信号及不稳定和／或非最小相位系统．仿真... 基于白噪声估计理论，对于通过带有色观测噪声的线性系统被观测的多变量ＡＲＭＡ输入信号，本文提出了最优和自校正去卷新方法，可统一处理去卷滤波、预报和平滑问题，可处理非平稳ＡＲＭＡ输入信号及不稳定和／或非最小相位系统．仿真例子说明了其有效性． 展开更多

关键词 去卷 自校正去卷 估值器 信号估计

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极点配置广义稳态Kalman估值器(英文) 被引量：1

10

作者 许燕 邓自立 《自动化学报》 EI CSCD 北大核心 2003年第6期835-841,共7页

应用时域上的现代时间序列分析方法 ,基于自回归滑动平均 (ARMA)新息模型和白噪声估值器 ,应用控制理论中的极点配置原理 ,对线性离散时间广义随机系统提出了极点配置广义稳态Kalman估值器 .它们具有全局渐近稳定性 ,且通过配置估值器... 应用时域上的现代时间序列分析方法 ,基于自回归滑动平均 (ARMA)新息模型和白噪声估值器 ,应用控制理论中的极点配置原理 ,对线性离散时间广义随机系统提出了极点配置广义稳态Kalman估值器 .它们具有全局渐近稳定性 ,且通过配置估值器的极点可按指数衰减速率使初始状态估值的影响快速消失 .它们可在统一框架下处理滤波、平滑和预报问题 .它们避免了Ric cati方程和最优初始状态估值的计算 ,因而可减小计算负担 . 展开更多

关键词 控制理论 极点配置 广义稳态kalman估值器 时间序列分析方法 时域

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一种新的带白噪声估值器的固定滞后Kalman平滑器 被引量：1

11

作者 孙书利 邓自立 《信息与控制》 CSCD 北大核心 2002年第4期336-340,共5页

本文基于经典 Kalm an滤波器和 Mendel的输入白噪声估值器 ,应用射影理论 ,提出了一种新的带白噪声估值器的最优固定滞后 Kalm an平滑器 ,且给出了平滑增益阵和平滑误差方差阵新算法 ,避免了计算滤波和预报误差方差阵的逆矩阵 ,减少了... 本文基于经典 Kalm an滤波器和 Mendel的输入白噪声估值器 ,应用射影理论 ,提出了一种新的带白噪声估值器的最优固定滞后 Kalm an平滑器 ,且给出了平滑增益阵和平滑误差方差阵新算法 ,避免了计算滤波和预报误差方差阵的逆矩阵 ,减少了计算负担 .还提出了相应的稳态次优固定滞后 Kalm an平滑器 ,它具有渐近稳定性 .仿真例子说明了所提出的结果的有效性 . 展开更多

关键词 白噪声估值器 固定滞后kalman平滑器 渐近稳定性

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自校正解耦信息融合Wiener状态估值器

12

作者 邓自立 李春波 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2008年第4期753-758,共6页

对含未知噪声方差阵的多传感器系统,用现代时间序列分析方法,基于滑动平均(MA)新息模型的在线辨识和求解相关函数矩阵方程组,可得到估计噪声方差阵估值器,进而在按分量标量加权线性最小方差最优信息融合准则下,提出了自校正解耦信息融合... 对含未知噪声方差阵的多传感器系统,用现代时间序列分析方法,基于滑动平均(MA)新息模型的在线辨识和求解相关函数矩阵方程组,可得到估计噪声方差阵估值器,进而在按分量标量加权线性最小方差最优信息融合准则下,提出了自校正解耦信息融合Wiener状态估值器.它的精度比每个局部自校正Wiener状态估值器精度高.它实现了状态分量的解耦局部Wiener估值器和解耦融合Wiener估值器.证明了它的收敛性,即若MA新息模型参数估计是一致的,则它将收敛于噪声统计已知时的最优解耦信息融合Wiener状态估值器,因而它具有渐近最优性.一个带3传感器的目标跟踪系统的仿真例子说明了其有效性. 展开更多

关键词 多传感器信息融合 解耦融合 辨识 噪声方差估计 自校正wiener状态估值器

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广义系统降阶极点配置Kalman估值器

13

作者 齐国元 邓自立 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 2002年第3期40-43,共4页

应用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估计理论,提出了广义系统降价极点配置Kalman状态估值器。它可统一处理滤波、平滑和预报问题,且具有渐近稳定性。在计算上与非降阶的方法相比明显地减少了计算负担。同经典降阶Kalma... 应用现代时间序列分析方法,基于ARMA新息模型和白噪声估计理论,提出了广义系统降价极点配置Kalman状态估值器。它可统一处理滤波、平滑和预报问题,且具有渐近稳定性。在计算上与非降阶的方法相比明显地减少了计算负担。同经典降阶Kalman滤波方法相比,避免了求解Riccati方程。仿真例子说明了所提的理论和算法的有效性。 展开更多

关键词 广义系统 奇异值分解 降阶 现代时间序列分析 极点配置 稳态kalman估值器 全局渐近稳定性

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广义离散随机线性系统稳态Kalman估值器统一新算法及其渐近稳定性

14

作者 许燕 邓自立 鲍伯琦 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 2000年第3期32-35,共4页

基于ＡＲＭＡ新息模型与白噪声估值器，提出了广义离散随机线性系统稳态Ｋａｌｍａｎ估值器统一新算法，并证明了其渐近稳定性。

关键词 广义离散随机线性系统 稳态kalman估值器 渐近稳定性

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基于Kalman滤波的稳态白噪声估值器

15

作者 邓自立 王好谦 张明波 《科学技术与工程》 2002年第3期3-5,共3页

基于 Kalman 滤波,对带非零均值的相关噪声系统提出了统一的稳态白噪声估值器,可统一处理白噪声滤波、平滑和预报问题。它们包括稳态输入白噪声估值器和观测白噪声估值器,且包括白噪声新息滤波器和 Wiener 滤波器。一个 Bernoulli-Gauss... 基于 Kalman 滤波,对带非零均值的相关噪声系统提出了统一的稳态白噪声估值器,可统一处理白噪声滤波、平滑和预报问题。它们包括稳态输入白噪声估值器和观测白噪声估值器,且包括白噪声新息滤波器和 Wiener 滤波器。一个 Bernoulli-Gaussian 白噪声的仿真例子说明了它们的有效性。 展开更多

关键词 kalman滤波 稳态白噪声估值器 白噪声新息滤波器 白噪声Wiener滤波器 带相关系统

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基于白噪声估值器的噪声统计辨识和自适应Kalman滤波

16

作者 邓自立 《黑龙江大学自然科学学报》 CAS 1991年第3期66-72,共7页

本文处理带来知噪声统计系统的自适应Kalman滤波问题.基于白噪声估值器,本文提出新的噪声统计递推估值器,比Sage和Husa的噪声统计估值器精度高,并改进了Yoshimura和Soeda的结果,两个仿真例子说明了本文结果的有效性.

关键词 自适应 kalman滤波 白噪声 估值器

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带拟白噪声广义系统稳态Kalman估值器

17

作者 许燕 《北京印刷学院学报》 2002年第4期22-26,共5页

应用时域上的现代时间序列分析方法 ,基于 ARMA新息模型 ,提出了带拟白噪声广义系统稳态 Kalman估值器 ,并且应用状态观测器原理 ,还提出了极点配置广义稳态 Kal-man估值器。它们具有全局渐近稳定性。它们可统一处理滤波、平滑和预报问... 应用时域上的现代时间序列分析方法 ,基于 ARMA新息模型 ,提出了带拟白噪声广义系统稳态 Kalman估值器 ,并且应用状态观测器原理 ,还提出了极点配置广义稳态 Kal-man估值器。它们具有全局渐近稳定性。它们可统一处理滤波、平滑和预报问题 ,且避免了解Riccati方程。仿真例子说明了其有效性。 展开更多

关键词 广义系统 拟白噪声 稳态kalman估值器 全局渐近稳定性

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时变系统的统一和通用的最优白噪声估值器 被引量：9

18

作者 邓自立 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第1期143-146,共4页

对带相关噪声的时变系统 ,基于Kalman滤波提出了统一和通用的最优白噪声估值器 ,它包括观测白噪声估值器和输入白噪声估值器两者 .提出了统一的固定点和固定区间最优白噪声平滑器 .特别对时不变系统提出了统一的稳态白噪声估值器 .它们... 对带相关噪声的时变系统 ,基于Kalman滤波提出了统一和通用的最优白噪声估值器 ,它包括观测白噪声估值器和输入白噪声估值器两者 .提出了统一的固定点和固定区间最优白噪声平滑器 .特别对时不变系统提出了统一的稳态白噪声估值器 .它们为解决状态或信号估计和反卷积问题提供了新的途径和工具 ,且可应用于石油地震勘探数据处理 .一个Bernoulli_Gaussian白噪声的仿真例子说明了它们的有效性 . 展开更多

关键词 时变系统 最优白噪声估值器 离散系统 反卷积 kalman滤波方法

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带输入加速度估计的自校正去卷跟踪平滑器

19

作者 闻新 周露 邓自立 《沈阳建筑大学学报（自然科学版）》 CAS 1995年第2期126-132,共7页

处理了雷达跟踪系统中带输入加速度估计的问题．用现代时间序列分析方法［８］，基于ＡＲＭＡ新息模型，提出用白噪声平滑估值器计算带输入加速度估计的自校正会卷跟踪平滑器的新方法，并用仿真例子说明新方法的有效性．

关键词 去卷 输入估计 自校正平滑器 雷达跟踪平滑器 白噪声估值器

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时变系统的统一和通用的最优噪声估值器

20

作者 盛梅 邹云 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2005年第3期511-514,共4页

对于带相邻及同一时刻相关噪声的时变系统,基于Kalman滤波理论提出了统一和通用的最优噪声估值器,包括观测噪声估值器和输入噪声估值器,提出了统一和通用的固定点和固定区间的最优噪声平滑器,它们为解决状态和信号估计问题提供了新的工... 对于带相邻及同一时刻相关噪声的时变系统,基于Kalman滤波理论提出了统一和通用的最优噪声估值器,包括观测噪声估值器和输入噪声估值器,提出了统一和通用的固定点和固定区间的最优噪声平滑器,它们为解决状态和信号估计问题提供了新的工具.一个仿真算例说明了其有效性. 展开更多

关键词 噪声估值器 平滑器 kalman滤波

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