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广义预测误差方差分解及其在证券市场冲击传递性研究中的应用 被引量：3
1
作者 王群勇 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2005年第4期60-65,共6页
方差分解是向量自回归模型中研究各变量的冲击对所有内生变量预测误差贡献的方法。文章介绍了广义预测误差方差分解,同传统的正交预测误差方差分解相比,这种方法的特点是不受向量自回归模型中变量排序的影响。文章利用广义方差分解研究... 方差分解是向量自回归模型中研究各变量的冲击对所有内生变量预测误差贡献的方法。文章介绍了广义预测误差方差分解,同传统的正交预测误差方差分解相比,这种方法的特点是不受向量自回归模型中变量排序的影响。文章利用广义方差分解研究了沪市各个分类指数之间的关系,显示了系统冲击在各个行业指数之间传递的特点。 展开更多
关键词 预测误差方差正交分解 广义预测误差方差分解 分类指数 冲击 传递性
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集合背景误差方差中小波阈值去噪方法研究及试验 被引量：10
2
作者 刘柏年 皇群博 +3 位作者 张卫民 任开军 曹小群 赵军 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2017年第2期85-93,共9页
背景误差方差的集合估计值中带有大量采样噪声,在应用之前需进行降噪处理.区别于一般的高斯白噪声,采样噪声具有空间和尺度相关性,部分尺度上的噪声能级远大于平均能级.本文针对背景误差方差中采样噪声的特征,引入小波阈值去噪方法,并... 背景误差方差的集合估计值中带有大量采样噪声,在应用之前需进行降噪处理.区别于一般的高斯白噪声,采样噪声具有空间和尺度相关性,部分尺度上的噪声能级远大于平均能级.本文针对背景误差方差中采样噪声的特征,引入小波阈值去噪方法,并根据截断余项的小波系数分布特征发展了一种计算代价很小,能自动修正阈值的算法.一维理想试验结果表明,该方法能滤除大量采样噪声,提高背景误差方差估计值的精度.相对于原来的小波阈值方法,修正阈值后减少了因部分尺度上噪声能级过大导致的残差,去噪后的RMSE减少了13.28%.将该方法应用在实际的集合资料同化系统中,结果表明,小波阈值方法优于谱方法,阈值修正后能在不影响信号的前提下增大小波去噪强度. 展开更多
关键词 小波 集合资料同化 背景误差方差 去噪
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半参数回归模型的误差方差的小波估计 被引量：21
3
作者 钱伟民 online.sh.cn +3 位作者 柴根象 online.sh.cn 蒋凤瑛 online.sh.cn 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2000年第3期341-350,共10页
考虑半参数回归模型ｙｉ＝ｘ＾１ｉβ＋ｅｉ，１≤ｎ，其中β∈ＲＴ＾ｄ为未知参数，ｇ（ｔ）为「０，１」上的未知Ｂｏｒｅｌ函数，ｘｉ为Ｒ＾ｄ上的随机设计，｛ｅｉ｝为ｉ．ｉ．ｄ．随机误差，本文构造了误差方差σｉ＾２＝ｖａｒ（... 考虑半参数回归模型ｙｉ＝ｘ＾１ｉβ＋ｅｉ，１≤ｎ，其中β∈ＲＴ＾ｄ为未知参数，ｇ（ｔ）为「０，１」上的未知Ｂｏｒｅｌ函数，ｘｉ为Ｒ＾ｄ上的随机设计，｛ｅｉ｝为ｉ．ｉ．ｄ．随机误差，本文构造了误差方差σｉ＾２＝ｖａｒ（ｅｉ）的小波估计σｎ＾２，得到了σｎ＾２的渐近正态性，同时构造了ｖａｒ（ｅｉ＾２）的小波估计Ｄｎ＾２，并且证明了Ｄｎ＾２的弱相合性，由此可知√ｎ（σ＾２－σ＾２）／Ｄｎ依分布收敛于Ｎ（ 展开更多
关键词 误差方差 小波估计 渐近正态性 半参数回归模型
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误差方差约束下Delta算子不确定系统的鲁棒H_∞ 滤波(英文) 被引量：6
4
作者 张端金 吴捷 《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第2期307-311,共5页
研究Delta算子不确定系统在稳态估计误差方差约束下的鲁棒H∞ 滤波问题 .目的是设计滤波器 ,使得系统在状态矩阵和输出矩阵均存在不确定性时 ,滤波过程是渐近稳定的 ,每个状态的稳态估计误差的方差不大于事先给定值 ,且从噪声输入到误... 研究Delta算子不确定系统在稳态估计误差方差约束下的鲁棒H∞ 滤波问题 .目的是设计滤波器 ,使得系统在状态矩阵和输出矩阵均存在不确定性时 ,滤波过程是渐近稳定的 ,每个状态的稳态估计误差的方差不大于事先给定值 ,且从噪声输入到误差输出的传递函数满足给定的H∞ 范数约束 .基于矩阵不等式方法 ,提出了滤波器的存在条件和显式表达式 .所得结果可将连续和离散系统的有关结论统一到Delta算子框架 . 展开更多
关键词 离散系统 鲁棒H∞滤波 不确定系统 DELTA算子 误差方差约束 传递函数
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非参数回归模型中误差方差的样条估计 被引量：5
5
作者 武新乾 张刚 《郑州大学学报（理学版）》 CAS 北大核心 2015年第3期17-20,共4页
针对具有固定设计和混合相依误差的非参数回归模型,构造了误差方差的多项式样条估计,证明了估计量的相合性,并且通过模拟算例说明了估计方法的可行性.
关键词 非参数回归 误差方差 样条估计 混合 相合性
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地炮定位雷达中定位误差方差的估计 被引量：2
6
作者 周德全 张先萌 +1 位作者 刘国岁 苏卫民 《现代雷达》 CSCD 1996年第1期22-26,共5页
介绍了利用卡尔曼滤波器估计弹道参数进而外推出敌方炮位的方法。提出了估计定位误差方差的方法。计算机模拟结果表明，这种方法具有较高的估计精度。定位误差方差的实时估计，对指挥员作出正确的射击决策具有指导作用。
关键词 卡尔曼滤波 弹道外推 误差方差估计 地炮定位
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部分线性变系数模型中误差方差的估计(英文) 被引量：4
7
作者 魏传华 吴喜之 《应用数学》 CSCD 北大核心 2008年第2期378-383,共6页
作为部分线性模型与变系数模型的推广,部分线性变系数模型是一类在建模中应用非常广泛的模型.本文基于Profile最小二乘方法给出了模型中误差方差的估计并证明了该估计的渐近正态性.最后通过数值模拟验证了我们所提估计方法的有效性.
关键词 渐近正态性 误差方差 部分线性变系数模型 Profile最小二乘估计
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线性模型误差方差估计的精确极限性质 被引量：2
8
作者 陆传荣 邱瑾 《数学年刊（A辑）》 CSCD 北大核心 2005年第1期83-92,共10页
本文讨论线性模型Yi=Xi1β+ei,i=1,2,…,n,其中{ei,i=1,2,…,n)为零均值方差有限 的独立同分布随机变量序列,分别证明了模型的误差方差估计的LLN和LIL精确极限性质.
关键词 线性模型 误差方差估计 精确极限性质 LLN LIL
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线性模型中误差方差岭估计的大样本性质 被引量：1
9
作者 雷庆祝 王成名 王炜 《广西师范大学学报（自然科学版）》 CAS 1994年第2期8-14,共7页
设线性模型中误差方差岭估计的标准化为σ２（ｋ），σ２（ｋ）的分布为Ｇｎ．在一定条件下，获得了Ｇｎ一致性收敛于标准正态分布Φ的速度．
关键词 线性模型 误差方差 岭估计 大样本
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两类增长曲线模型误差方差估计——二次型容许估计 被引量：4
10
作者 张立振 徐兴忠 《青岛海洋大学学报（自然科学版）》 CSCD 1997年第1期121-125,共5页
研究两类增长曲线模型误差方差的二次型估计的容许性，在损失函数为（ｄ－σ２）／σ４时。
关键词 增和曲线模型 误差方差 二次型估计 容许性 充要条件 线性模型
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满意估计中极点与误差方差指标的相容性 被引量：1
11
作者 王远钢 郭治 《南京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第4期345-348,共4页
对一类连续线性随机系统的估计问题 ,研究了与圆形极点指标相容的误差状态方差上界指标的取值范围 ,从而给出直接判定方差上界指标与极点指标相容的一个充分条件。将与极点指标相容的误差方差指标的取值范围、极点指标和相容误差方差指... 对一类连续线性随机系统的估计问题 ,研究了与圆形极点指标相容的误差状态方差上界指标的取值范围 ,从而给出直接判定方差上界指标与极点指标相容的一个充分条件。将与极点指标相容的误差方差指标的取值范围、极点指标和相容误差方差指标约束下满意估计的求解 ,化成LMI的可行解问题 ,后者可以借助Matlab LMI处理。 展开更多
关键词 满意估计 误差方差指标 极点 相容性 LMI方法 连续线性随机系统
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线性相关模型中误差方差的经验似然估计及其Bootstrap 被引量：5
12
作者 石坚 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 1997年第1期38-46,共9页
该文利用经验似然方法，对线性相关模型中误差方差的传统最小二乘型估计进行修正，得到的修正估计其渐近方差比传统估计的更小．同时，我们还讨论了修正估计的Bootstrap逼近问题．关键词##4相关模型;;误差方差;;最小二乘;;经验似然;;Boo... 该文利用经验似然方法，对线性相关模型中误差方差的传统最小二乘型估计进行修正，得到的修正估计其渐近方差比传统估计的更小．同时，我们还讨论了修正估计的Bootstrap逼近问题．关键词##4相关模型;;误差方差;;最小二乘;;经验似然;;Bootstrap． 展开更多
关键词 相关模型 误差方差 最小二乘 经验似然
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半参数模型中误差方差的大样本性质 被引量：2
13
作者 田茂再 《湖南大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 2000年第S3期4-9,共6页
研究了自变量带有随机误差的半参数模型中误差方差的大样本性质 ,得到了渐近正态性和一致收敛性等前人未有的好结果。
关键词 半参数变量误差模型 误差方差 大样本性质 一致收敛速度
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关于核材料衡算中秤重误差方差的求取 被引量：1
14
作者 杨海峰 刘天舒 +2 位作者 吴浩 靳晶晶 刘秋生 《核安全》 2009年第2期47-49,共3页
由于秤重在核材料衡算中的大量应用,如何求取秤重的随机误差方差与秤量的系统误差方差是解决核材料闭合衡算的一个重要方面。本文循序渐进讲述如何求取这两类误差的方法及步骤,以期对核材料衡算工作有一定的借鉴。
关键词 核材料 称重 衡算 误差方差
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线性模型误差方差阵的扰动对区间估计置信度及精度的影响 被引量：2
15
作者 刘建忠 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2001年第2期49-53,共5页
讨论了线性模型中误差方差阵的扰动对区间估计置信度及精度的影响问题 。
关键词 线性模型 置信区间 矩阵 谱条件数 误差方差阵 置信度 区间估计
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重复试验随机效应模型误差方差的齐性检验(k=2) 被引量：5
16
作者 张新育 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2006年第1期43-55,共13页
本文对重复试验次数为2的随机效应方差分析模型,给出了误差方差齐性,即H0:σ12=σ22(?) H1:σ12≠σ22的一种具有相合性的检验方法．并对三个常见模型给出了检验统计量和拒绝域的具体表达式,最后是两个应用实例．
关键词 随机方差分析模型 误差方差齐性 分段似然比检验
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矩阵损失下回归系数和误差方差的联合估计的可容许性的几个结果 被引量：1
17
作者 陈建宝 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1992年第1期75-82,共8页
设有线性模型:Y=(Y_1,…,Y_n)＇=Xβ+ε=Xβ+(ε_1,…,ε_n)＇,其中X:n×p已知,β=(β_1,…,β_p)＇未知,ε_1,…,ε_n独立,E_(ε_i)=E_(ε_i^3)=0,E_(ε_4~2)=σ~2,F_(ε_i^4)=3σ~4,i=1,2,…,n,0<σ~2<∞,σ~2未知。在矩阵... 设有线性模型:Y=(Y_1,…,Y_n)＇=Xβ+ε=Xβ+(ε_1,…,ε_n)＇,其中X:n×p已知,β=(β_1,…,β_p)＇未知,ε_1,…,ε_n独立,E_(ε_i)=E_(ε_i^3)=0,E_(ε_4~2)=σ~2,F_(ε_i^4)=3σ~4,i=1,2,…,n,0<σ~2<∞,σ~2未知。在矩阵损失下,我们考虑(Sβ,σ~2)的联合估计(AY,Y＇BY)在估计类×={(CY,Y＇DY):C为m×n的常数阵,D≥0为n×n的常数阵中的可容许性,得到了(AY,Y＇BY)为(Sβ,σ~2)的可容许估计的一些充分条件和必要条件。 展开更多
关键词 回归系数 误差方差 估计 可容许性
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半参数回归模型的误差方差估计的注记 被引量：1
18
作者 钱伟民 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 1998年第1期83-86,共4页
考虑半参数回归模型yi＝xiβ＋g（ti）＋ei，1≤i≤n，g为R上未知函数，σo＝D（e1）．建立了D（e1）的估计量Sn，并在适当的条件下证明了Sn依概率收敛于D（e1）以及n（σn－σo）／Sn依分布收敛于标准正态、后一结果可直接用于构造σ2... 考虑半参数回归模型yi＝xiβ＋g（ti）＋ei，1≤i≤n，g为R上未知函数，σo＝D（e1）．建立了D（e1）的估计量Sn，并在适当的条件下证明了Sn依概率收敛于D（e1）以及n（σn－σo）／Sn依分布收敛于标准正态、后一结果可直接用于构造σ2的大样本区间估计或对σ2进行大样本检验等． 展开更多
关键词 半参数回归模型 二阶段估计 误差方差估计
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线性模型回归系数与误差方差联立经验Bayesian估计的收敛速度 被引量：1
19
作者 童恒庆 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 1990年第3期242-248,共7页
本文研究了正态线性模型回归系数与误差方差联立经验Bayesian估计的收敛速度。
关键词 回归系数 误差方差 BAYES估计
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变系数模型误差方差的估计 被引量：3
20
作者 冯井艳 张志强 李华鹏 《山西大同大学学报（自然科学版）》 2010年第1期5-7,共3页
变系数模型是由古典的线性模型发展而来,它们可以很好地检验函数系数随着协变量的变化程度.本文用PLR提出了变系数模型的误差方差的估计,并研究了它的渐近正态性,进一步用一个模拟例子来说明估计的结果是有效的.
关键词 变系数模型 误差方差 Profile最小二乘估计 渐近正态性
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