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有交易费的无套利资产组合优化性质
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作者 许世蒙 张玉忠 《应用数学》 CSCD 北大核心 2003年第3期19-22,共4页
针对所给出的有交易费的资产过程模型 ,引入了资产折算函数以刻划套期保值和套利机会 ,并利用辅助鞅和凸分析的对偶方法 。
关键词 交易费 资产组合优化 资产折算函数 套期保值 套利机会 辅助鞅 凸分析 无套利分析 投资策略
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有交易费市场中套利问题的注记 被引量：9
2
作者 许世蒙 张玉忠 《系统科学与数学》 CSCD 北大核心 2001年第3期330-334,共5页
对有交易费的资产模型，本文引入了市场有套利机会的一般定义，并利用辅助鞅和资产折算函数方法，讨论了无套利市场的基本性质，即在可允许投资策略下市场不存在套利机会．
关键词 交易费 套利机会 资产折算 未定权益 资产模型 债券 资产折算函数
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