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我国商业银行中小企业贷款内部评级模型构建及实证研究
被引量：
3
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作者
刘畅
张学明
莫铌
《投资研究》
北大核心
2013年第5期3-16,共14页
根据银监会最新文件要求,"银行内部评级应具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险"。本文从中小企业经营管理中的特有风险因素出发,在构建中小企业信用风险度量指标体系的基础上,采用符合巴塞尔协议内部评级法(IRB)要...
根据银监会最新文件要求,"银行内部评级应具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险"。本文从中小企业经营管理中的特有风险因素出发,在构建中小企业信用风险度量指标体系的基础上,采用符合巴塞尔协议内部评级法(IRB)要求的风险区分能力检验和稳健性检验的模型检验方法,构建具备稳健的风险区分和排序能力的信用评分模型。同时,针对评分模型完成校准过程,开发出符合银行实际情况和中小企业特殊情况的主标尺和映射函数,使评分模型的输出结果与"现实"的违约率(PD)以及评级结果形成较好的映射关系,并采用相关的检验方法对违约率的准确性进行验证,从而构建完整的具备稳健的风险区分和排序能力并能准确量化风险的内部评级模型。本研究对银行构建内部评级体系以及提高中小企业信用风险管理水平提供了实证的支持,具有一定现实参考意义。
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关键词
中小企业贷款
内部评级法(IRB)
违约
率
(
pd
)
校准
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题名
我国商业银行中小企业贷款内部评级模型构建及实证研究
被引量：
3
1
作者
刘畅
张学明
莫铌
机构
西南财经大学金融学院
出处
《投资研究》
北大核心
2013年第5期3-16,共14页
基金
教育部人文社会科学规划项目09YJAZH077资助
中央高校基本科研业务费专项资金JBK120115资助
文摘
根据银监会最新文件要求,"银行内部评级应具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险"。本文从中小企业经营管理中的特有风险因素出发,在构建中小企业信用风险度量指标体系的基础上,采用符合巴塞尔协议内部评级法(IRB)要求的风险区分能力检验和稳健性检验的模型检验方法,构建具备稳健的风险区分和排序能力的信用评分模型。同时,针对评分模型完成校准过程,开发出符合银行实际情况和中小企业特殊情况的主标尺和映射函数,使评分模型的输出结果与"现实"的违约率(PD)以及评级结果形成较好的映射关系,并采用相关的检验方法对违约率的准确性进行验证,从而构建完整的具备稳健的风险区分和排序能力并能准确量化风险的内部评级模型。本研究对银行构建内部评级体系以及提高中小企业信用风险管理水平提供了实证的支持,具有一定现实参考意义。
关键词
中小企业贷款
内部评级法(IRB)
违约
率
(
pd
)
校准
Keywords
SMEs＇ loans
Intemal Ratings Based Approaches
Default rate~ Calibration
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
F276.3 [经济管理—企业管理]
F832.4 [经济管理—金融学]
F224 [经济管理—国民经济]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国商业银行中小企业贷款内部评级模型构建及实证研究
刘畅
张学明
莫铌
《投资研究》
北大核心
2013
3
原文传递
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参考文献
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