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ARMA模型参数估计的两段最小二乘法
被引量：
16
1
作者
邓自立
马建为
杜洪越
《科学技术与工程》
2002年第5期3-5,共3页
提出了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对真实ARMA模型拟合高阶自回归(AR)模型,然后基于所拟合的AR模型参数,用最小二乘法解一个不相容代数方程组得到ARMA模型参数。一个仿真的例子说明了其有...
提出了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对真实ARMA模型拟合高阶自回归(AR)模型,然后基于所拟合的AR模型参数,用最小二乘法解一个不相容代数方程组得到ARMA模型参数。一个仿真的例子说明了其有效性。
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关键词
ARMA模型
参数估计
两段
最小
二
乘法
自回归滑动平均模型
逆推最小二乘法
高阶自回归模型
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下载PDF
职称材料
题名
ARMA模型参数估计的两段最小二乘法
被引量：
16
1
作者
邓自立
马建为
杜洪越
机构
黑龙江大学自动化系
出处
《科学技术与工程》
2002年第5期3-5,共3页
基金
国家自然科学基金(69774019)资助
黑龙江省自然科学基金(F01-15)资助
文摘
提出了自回归滑动平均(ARMA)模型参数估计的两段最小二乘法。首先用递推最小二乘法对真实ARMA模型拟合高阶自回归(AR)模型,然后基于所拟合的AR模型参数,用最小二乘法解一个不相容代数方程组得到ARMA模型参数。一个仿真的例子说明了其有效性。
关键词
ARMA模型
参数估计
两段
最小
二
乘法
自回归滑动平均模型
逆推最小二乘法
高阶自回归模型
Keywords
ARMA model
parameter estimation
two-stage least squares method
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
O241. [理学—计算数学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
ARMA模型参数估计的两段最小二乘法
邓自立
马建为
杜洪越
《科学技术与工程》
2002
16
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