基于缺口模型的商业银行的重新定价风险分析

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作者 刘传哲 朱美真 《金融理论与教学》 2008年第3期1-3,共3页

目前我国正进行利率市场化改革,商业银行面对的利率风险增加,而重新定价风险是最主要的利率风险;用利率敏感性缺口分析法衡量商业银行的重新定价风险,发现存在显著的负缺口,而且基于累积缺口头寸进行的计算通常会低估风险;对缺口的负值... 目前我国正进行利率市场化改革,商业银行面对的利率风险增加,而重新定价风险是最主要的利率风险;用利率敏感性缺口分析法衡量商业银行的重新定价风险,发现存在显著的负缺口,而且基于累积缺口头寸进行的计算通常会低估风险;对缺口的负值的成因进行了分析,并提出了缺口的调整策略。 展开更多

关键词 商业银行 重新定价风险 利率敏感性缺口

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商业银行利率重新定价风险成因及对策

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作者 谷体恽 《现代商业》 2011年第9期182-182,共1页

利率风险是商业银行最重要的风险之一。近年来,我国商业银行利率频繁调整,所带来的风险已经引起高度重视。本文主要分析资产负债中的重新定价风险的成因及对策。

关键词 商业银行 利率 重新定价风险

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利率市场化下我国中小商业银行的利率风险管理 被引量：7

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作者 闫晶怡 闫凤祥 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第7期74-75,共2页

在利率市场化的过程中,我国中小商业银行相对于大型商业银行,受各种条件因素的影响,风险日益突出,因此,认清风险并采取行之有效的应对措施是十分必要的。通过分析中小商业银行面临的利率风险,提出了利率风险管理的对策建议。

关键词 利率市场化 利率风险 重新定价风险

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利率市场化下的商业银行利率风险管理 被引量：5

4

作者 李长征 《金融经济（下半月）》 2009年第10期49-51,共3页

关键词 利率风险管理 净利息收入 表外业务 重新定价风险 收入效应 贷款人 人民银行网站 中间业务 短期贷款 风险计量

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利率市场化与我国商业银行的风险控制 被引量：1

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作者 张飞 《上海师范大学学报（哲学社会科学版）》 2003年第2期29-33,共5页

利率市场化是金融改革的有机组成部分,在我国加入WTO后,利率市场化更具紧迫性和重要性。利率市场化的过程本质上是一个创造利率市场化条件的过程,也是一个风险控制的过程。本文着重分析了利率市场化传导到商业银行而引发的种种风险及防... 利率市场化是金融改革的有机组成部分,在我国加入WTO后,利率市场化更具紧迫性和重要性。利率市场化的过程本质上是一个创造利率市场化条件的过程,也是一个风险控制的过程。本文着重分析了利率市场化传导到商业银行而引发的种种风险及防范这些风险的对策。 展开更多

关键词 利率市场化 商业银行 风险控制 重新定价风险 基准风险 期权风险 汇率市场汇率

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商业银行利率风险及防范 被引量：3

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作者 李闻 《辽宁经济》 2009年第10期50-50,共1页

一、商业银行利率风险的内涵及分类 商业银行利率风险是指因利率的变动而使商业银行表内和表外业务发生损失或收益的风险。按照风险发生的原因，一般可将商业银行的利率风险分为缺口风险、重新定价风险、基准风险、内含期权风险、收益... 一、商业银行利率风险的内涵及分类 商业银行利率风险是指因利率的变动而使商业银行表内和表外业务发生损失或收益的风险。按照风险发生的原因，一般可将商业银行的利率风险分为缺口风险、重新定价风险、基准风险、内含期权风险、收益率曲线风险、再投资风险等。在利率管制条件下，利率的变动平稳且易于预测， 展开更多

关键词 利率风险 商业银行 收益率曲线 重新定价风险 表外业务 期权风险 投资风险 利率管制

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利率市场化改革中银行利率风险衡量分析 被引量：1

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作者 张同涛 《商业时代》 北大核心 2010年第2期122-123,共2页

我国商业银行大多用利率敏感性缺口模型衡量利率风险,却忽略了这种方法带来的利率风险低估,特别是其中的重新定价风险。用利率敏感性缺口分析法衡量商业银行的重新定价风险,发现存在显著的负缺口,更重要的是,大部分商业银行基于累积缺... 我国商业银行大多用利率敏感性缺口模型衡量利率风险,却忽略了这种方法带来的利率风险低估,特别是其中的重新定价风险。用利率敏感性缺口分析法衡量商业银行的重新定价风险,发现存在显著的负缺口,更重要的是,大部分商业银行基于累积缺口头寸衡量利率风险,存在低估利率风险的现象。针对这一发现,过度调整策略和细分重新定价的时间段策略成为商业银行合适的选择。 展开更多

关键词 商业银行 重新定价风险 利率敏感性缺口 风险低估

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探讨商业银行利率风险控制 被引量：2

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作者 韦玉怀 《管理观察》 2004年第2期15-17,共3页

关键词 商业银行利率 风险控制 利息收入 中间业务 重新定价风险 利率风险管理 外资银行 收益风险 固定利率

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金融利率风险评估系统分析与设计

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作者 李婷 左相国 张志清 《金融经济（下半月）》 2006年第1期48-49,共2页

一、前言 20世纪80年代以后,西方各国先后取消或放松了利率管制, 银行界甚至整个金融界出现金融自由化浪潮,种类繁多的浮动利率资产和浮动利率负债品种纷纷涌现,金融创新层出不穷,金融交易更加活跃,金融运行效率不断提高。但同时也带来... 一、前言 20世纪80年代以后,西方各国先后取消或放松了利率管制, 银行界甚至整个金融界出现金融自由化浪潮,种类繁多的浮动利率资产和浮动利率负债品种纷纷涌现,金融创新层出不穷,金融交易更加活跃,金融运行效率不断提高。但同时也带来了一些负面效应,加剧了银行风险(尤其是利率风险),导致了银行业危机。随着我国的“入世”和金融自由化的进程的加快以及随着我国利率市场化的逐步深入,我国商业银行也将不得不面对利率波动的风险。 展开更多

关键词 银行业危机 风险评估 自由化浪潮 银行风险 利率波动 浮动利率 利率风险管理 重新定价风险 利率管制 全面风险管理

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利率风险管理中的问题及对策 被引量：1

10

作者 崔云良 《现代金融》 北大核心 2006年第4期37-38,共2页

利率作为货币资金的价格，乃是重要而敏感的宏观经济杠杆。由利率变动引起金融产品价格及损益的变动，进而带来持有这些金融产品的经济主体的收益或经济价值波动的可能性，就是所谓的利率风险。依据银监会最近颁布的《商业银行市场风险... 利率作为货币资金的价格，乃是重要而敏感的宏观经济杠杆。由利率变动引起金融产品价格及损益的变动，进而带来持有这些金融产品的经济主体的收益或经济价值波动的可能性，就是所谓的利率风险。依据银监会最近颁布的《商业银行市场风险管理指引》，利率风险主要可分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。当然，实际运作中还有诸如利率结构风险、隐性信用风险、利率操作风险以及利率决策风险等。 展开更多

关键词 利率风险管理 收益率曲线 市场风险管理 重新定价风险 利率结构风险 经济杠杆 产品价格 金融产品 货币资金 利率变动

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对利率市场化后我国商业银行的利率风险分析

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作者 杨平 曾令华 《金融经济（下半月）》 2006年第8期41-43,共3页

关键词 风险分析 重新定价风险 贷款利率 缺口管理 净利息收入 中间业务 融资缺口模型 短期贷款 客户选择 期限结构

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基层商业银行风险点及其防范

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作者 赵慧敏 《金融经济（下半月）》 2006年第4期138-139,共2页

关键词 基层商业银行 风险点 商业银行风险 声誉风险 操作风险 国家风险 借款人 重新定价风险 贷款人 现金入库

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谈农村信用社利率风险管理——以淳安农村信用合作联社为例

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作者 叶方磊 《浙江金融》 北大核心 2010年第1期27-27,25,共2页

一、农村信用社利率风险识别 （一）当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，利率下降，收益减少。从理论上讲。重新定价风险又称成熟期不匹配风险即利率敏感性缺口风险。它产生于利率变动的时间与银行现金流动的时间之间的差异，二者... 一、农村信用社利率风险识别 （一）当利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，利率下降，收益减少。从理论上讲。重新定价风险又称成熟期不匹配风险即利率敏感性缺口风险。它产生于利率变动的时间与银行现金流动的时间之间的差异，二者存在一定缺口时，再吸收存款或再次贷款时所承受的风险。 展开更多

关键词 利率风险管理 农村信用社 农村信用合作联社 利率敏感性缺口 重新定价风险 风险识别 现金流动 利率变动

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利率风险识别与利率风险管理

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作者 李和金 李湛 《世界经济情况》 2001年第12期19-22,共4页

关键词 中国 利率风险 分类 重新定价风险 收益曲线风险 期权风险 利率管制

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中国银监会关于印发《商业银行银行账户利率风险管理指引》的通知

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《今日财富（金融发展与监管）》 2009年第12期35-36,共2页

银监发〔2009〕106号机关各部门、各监事会办公室,各银监局,各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,邮政储蓄银行:现将《商业银行银行账户利率风险管理指引》(以下简称《指引》)印发给你们,请遵照执行。

关键词 银行账户 风险管理指引 利率风险管理 中国银监会 风险计量 重新定价风险 压力测试 审慎性原则 缺口

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融资租赁公司利率风控之道 被引量：2

16

作者 张保卫 《新理财（公司理财）》 2017年第8期43-45,共3页

2016年以来,国内外市场新闻不断,伴随人民币贬值、外汇储备下降、英国脱欧、美国大选、国内债券违约、信用风险爆发、2016年末的“钱荒”事件、美联储加息等各类事件,境内外市场利率水平受到较大影响,其中,境外市场中美国3个月LIBOR从2... 2016年以来,国内外市场新闻不断,伴随人民币贬值、外汇储备下降、英国脱欧、美国大选、国内债券违约、信用风险爆发、2016年末的“钱荒”事件、美联储加息等各类事件,境内外市场利率水平受到较大影响,其中,境外市场中美国3个月LIBOR从2016年最低点0.623%一路上升,截至2017年4月底达到1.17%的高点,上涨50个基点。 展开更多

关键词 融资租赁公司 市场利率水平 人民币贬值 利率波动 公司资产 定价方式 重新定价风险 压力测试 现值 钱荒

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利率市场化下的金融租赁业 被引量：1

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作者 李明星 《中国金融》 北大核心 2017年第2期91-92,共2页

利率市场化改革是我国金融体系改革的重要组成部分,其对金融机构经营、企业融资成本、居民投资收益等有着显著影响。金融租赁公司作为主要经营融资租赁业务的一类非银行金融机构,随着利率市场化不断深入推进,面临怎样的挑战、机遇以及... 利率市场化改革是我国金融体系改革的重要组成部分,其对金融机构经营、企业融资成本、居民投资收益等有着显著影响。金融租赁公司作为主要经营融资租赁业务的一类非银行金融机构,随着利率市场化不断深入推进,面临怎样的挑战、机遇以及如何应对,是值得深入研究和探索的课题。利率市场化对金融租赁业的影响利率市场化改革带来金融市场环境的重大变化, 展开更多

关键词 租赁业 利率市场化改革 融资租赁业务 企业融资成本 居民投资 资金转移定价 重新定价风险 市场化背景 风险偏好 流动性风险管理

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