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Hull-White模型下可延期交付的附息票债券期权定价
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作者 张璐 容跃堂 刘明月 《齐齐哈尔大学学报（自然科学版）》 2013年第2期66-70,共5页
在Hull-White模型下,利用标的资产服从逼近的分数布朗运动过程,结合分数布朗运动随机积分理论及偏微分方程方法,获得了可延期交付的附息票债券期权定价模型,并得到其解析式。
关键词 分数布朗运动 零息票债券 HULL-WHITE模型 附息票债券期权定价
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