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银行理财产品收益率曲线的构建与分析——基于随机效应半参数模型的方法 被引量：13
1
作者 罗荣华 林华珍 翟立宏 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2013年第7期99-112,共14页
本文根据银行理财产品的独特性质,使用带随机效应的半参数模型对不同风险等级理财产品的收益率进行刻画,进而估计出对应的收益率曲线。通过将该模型运用到2009年1月至2012年9月的历史数据,得到了一系列有意义的实证结果:第一,理财产品... 本文根据银行理财产品的独特性质,使用带随机效应的半参数模型对不同风险等级理财产品的收益率进行刻画,进而估计出对应的收益率曲线。通过将该模型运用到2009年1月至2012年9月的历史数据,得到了一系列有意义的实证结果:第一,理财产品的收益率受到银行类型、产品总规模和起始认购金额的影响,并且这些因素对不同风险等级产品的影响机制不尽相同;第二,不同风险等级的理财产品其收益率曲线也互不相同;第三,银行在理财产品的发行中,的确有可能存在利用短期理财产品进行变相高息揽存的行为,而银监会2011年9月的规范通知有效地缓解了这种不正常的行为。 展开更多
关键词 银行理财产品 收益率曲线 随机效应半参数模型
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随机效应半参数logit模型的惩罚似然估计研究 被引量：1
2
作者 孙燕 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第4期92-98,共7页
在颇具争议的收入差距和健康关系研究中,为了降低可能存在的模型设定和遗漏变量偏误,本文提出了随机效应半参数logit模型,其中非参数的设定还可用于数据的初探性分析。随后本文提出了模型非参数和参数部分的估计方法。这里涉及的难点是... 在颇具争议的收入差距和健康关系研究中,为了降低可能存在的模型设定和遗漏变量偏误,本文提出了随机效应半参数logit模型,其中非参数的设定还可用于数据的初探性分析。随后本文提出了模型非参数和参数部分的估计方法。这里涉及的难点是随机效应的存在导致似然函数中的积分没有解析式,而非参数的存在更加大了估计难度。本文基于惩罚样条非参数估计方法和四阶Laplace近似方法建立了惩罚对数似然函数,其最大化采用了Newton-Raphson近似方法。文章还建立了惩罚样条中重要光滑参数的选取准则。模型在收入差距和健康实例中的估计结果表明数据支持收入差距弱假说,且非参数估计结果表明其具有U型形式,与实例估计结果的比较指出本文提出的估计方法是较准确的。 展开更多
关键词 随机效应半参数logit模型 Laplace近似 惩罚似然估计 收入差距假说
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随机效应半参数二值响应模型的估计研究
3
作者 孙燕 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第11期59-69,共11页
为了研究诸如在收入差距和健康关系中某些解释变量的影响效应可能依赖于其他解释变量的状况,降低可能存在的模型设定和遗漏变量偏误,本文提出了随机效应半参数二值响应模型,其中非参数的设定还可用于数据的初探性分析.随后本文探讨了模... 为了研究诸如在收入差距和健康关系中某些解释变量的影响效应可能依赖于其他解释变量的状况,降低可能存在的模型设定和遗漏变量偏误,本文提出了随机效应半参数二值响应模型,其中非参数的设定还可用于数据的初探性分析.随后本文探讨了模型非参数和参数部分的估计.由于似然函数中随机效应和非参数的存在加大了估计难度,为此本文采用B样条方法逼近非参数部分,同时将随机效应视为缺失数据,利用EM算法和MCMC方法建立了模型参数的估计,并研究了其一致性.模拟研究结果表明估计量在有限样本下的表现良好,最后将模型运用于收入差距与健康关系的实例研究中,结果表明数据支持收入差距弱假说. 展开更多
关键词 随机效应半参数二值响应模型 B样条估计 EM算法 MCMC算法 收入差距假说
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