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面板数据贝叶斯自适应Lasso分位数回归——基于非对称指数幂分布的研究被引量：4: 1; 作者陶长琪徐玉婷《统计研究》 CSSCI 北大核心 2022年第9期128-144,共17页; 分位数回归的贝叶斯推断目前几乎都建立在非对称拉普拉斯分布(ALD)之上。ALD中尾且缺乏控制尾部参数的弊端使得其在实际数据出现尖峰厚尾以及偏斜分布时不能灵活地反映数据特征,导致贝叶斯分位数估计出现偏差。为克服这一缺陷,本文采用... 展开更多; 关键词面板数据贝叶斯自适应Lasso 分位数回归非对称指数幂分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于竞争力择优的产业联盟知识转移网络动态演化模型被引量：5: 2; 作者张宇洁吴洁刘亭亭《科技管理研究》 CSSCI 北大核心 2013年第11期239-244,共6页; 针对BA网络模型模拟现实世界的局限性,综合考虑产业联盟复杂网络的动态演化特性、竞争性等特点,构建了竞争力择优动态演化模型。该模型在考虑节点增加的同时,包含了节点的删除、旧节点之间竞争力择优的再生连接和反择优的删除连接。运... 展开更多; 关键词产业技术创新联盟 BA模型竞争力择优度分布幂率指数; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类索赔额服从指数幂尾型分布的风险模型及其破产概率的渐近性质: 3; 作者毛泽春刘锦萼《应用数学学报》 CSCD 北大核心 2006年第1期154-165,共12页; 本文研究了一类风险模型,其个体索赔额服从指数-幂尾型分布,索赔次数过程为一更新过程,其更新时间间隔服从指数族分布；给出了这类模型在有限时间内破产概率的渐近性质；并讨论了在破产发生后的特征．; 关键词指数-幂尾型分布指数族分布风险模型破产概率; 原文传递

CAPM的新模型研究——基于美国银行信用违约互换数据的研究被引量：1: 4; 作者邸昊李柳铃《河北民族师范学院学报》 2015年第2期116-124,共9页; 采用Jin(2011)以及Zhuo(2013)提出的新模型和新方法,对Sharpe(1964),Lintner(1965)以及Mossin(1966)论文中提出的资本资产定价模型(CAPM)进行了实证研究。本文使用极大似然法对新的模型参数进行了估计。极大似然估计的程序是用Mat Lab... 展开更多; 关键词资本资产定价模型(CAPM) 非对称指数幂分布模型(aepd) 标准化非对称指数幂分布模型(SSaepd) 信用违约互换(CDS); 在线阅读下载PDF 职称材料

一种基于AEPD的贝叶斯参数估计方法: 5; 作者李东升吴有富《统计学与应用》 2020年第4期537-545,共9页; 本文基于非对称指数幂分布(AEPD),采用MCMC中的M-H算法进行贝叶斯参数估计,针对后验密度的复杂性,采取随机游走链的建议分布为中心对称分布。通过数值模拟,在M个大样本下进行N次迭代,模拟结果显示,该算法对具有非对称指数幂分布的贝叶... 展开更多; 关键词非对称指数幂分布贝叶斯参数估计 Metropolis-Hastings算法; 在线阅读下载PDF 职称材料

一种基于ALD和AEP分布的贝叶斯分位数回归: 6; 作者李东升吴有富林挺《应用数学进展》 2020年第7期1054-1065,共12页; 本文采用非对称指数幂分布(AEP)与非对称拉普拉斯分布(ALD)对分位数回归模型的误差项进行假定,对此进行贝叶斯分位数回归的参数估计。针对参数后验密度的复杂性,采用吉布斯抽样算法,对ALD分布和AEP分布进行后验参数抽样。通过数值模拟... 展开更多; 关键词分位数回归非对称指数幂分布非对称拉普拉斯分布吉布斯抽样; 在线阅读下载PDF 职称材料

基于非对称跳跃粗糙随机波动率模型的期权定价研究被引量：2: 7; 作者柳向东洪绍鹏《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2023年第2期350-370,共21页; 基于资产价格存在的非对称跳跃与资产波动率存在的粗糙特性,本文提出了粗糙带非对称跳Heston模型(rHeston-AEDJ),在风险中性测度中推导出该模型的特征函数.由于模型的非马尔可夫且非半鞅性质,不能使用传统的欧拉方法进行逼近,本文使用... 展开更多; 关键词粗糙波动率模型非对称指数分布复合泊松跳跃 Fourier-SINC 上证50ETF期权定价; 原文传递

资产相关结构对投资组合风险测度的影响分析被引量：2: 8; 作者任仙玲叶明确张世英《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第19期38-40,共3页; 文章从分析金融资产收益率的统计特征入手,以GARCH模型为基础,用非对称幂分布描述组合资产中各金融资产收益率的边缘分布函数,在多种Copula函数情形下计算组合资产的风险值VaR及ES。结果表明:基于由多元Clayton Copula和多元Gumbel Cop... 展开更多; 关键词 GAKCH模型 VALUE-AT-RISK 非对称幂分布:多元Copula函数 EXPECTED Shortfall; 在线阅读下载PDF 职称材料

步退应力加速可靠性试验方法及应用: 9; 作者周天朋王新 +1 位作者祝济之刘忠平《环境技术》 2022年第6期46-50,75,共6页; 加速可靠性试验方法中步退应力试验方法已被证明试验效率高于步进应力试验和恒定应力试验方法。本文介绍产品的可靠性服从指数分布或威布尔分布时,应用步退应力试验方法开展加速可靠性试验的数学模型,以及加速模型参数的约束关系。本文... 展开更多; 关键词步退应力加速可靠性试验威布尔分布指数分布阿伦尼斯模型逆幂率模型; 在线阅读下载PDF 职称材料

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