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股指期货对成分股和股指波动率的影响——使用面板GARCH模型和双重差分的分析 被引量：1
1
作者 鹿波 《上海立信会计金融学院学报》 2017年第1期75-88,共14页
本文使用面板GARCH模型并结合双重差分方法分析了沪深300股指期货推出、中证500股指期货推出以及2015年9月份股指期货临时性管制措施的出台三个事件对现货市场波动率的影响。使用2006年年初至2016年年初沪深300、中证500和中证1000股票... 本文使用面板GARCH模型并结合双重差分方法分析了沪深300股指期货推出、中证500股指期货推出以及2015年9月份股指期货临时性管制措施的出台三个事件对现货市场波动率的影响。使用2006年年初至2016年年初沪深300、中证500和中证1000股票指数的日度收益率数据以及成分股的月度波动率数据,发现:沪深300股指期货的推出使得沪深300股指波动率降低9.93%,成分股波动率平均下降了11.55%;中证500股指期货的推出使得中证500股指波动率降低14.37%,成分股波动率平均下降了16.49%;而2015年9月股指期货临时性限制措施的出台则使得沪深300和中证500股指的波动率上升5.61%。这表明股指期货的推出对现货市场稳定性有正面的影响,而临时性限制措施对于现货市场的稳定则具有负面影响。因此,应当尽快取消相关限制措施。 展开更多
关键词 股指期货 面板garch模型 双重差分
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随机影响变截距面板GARCH(1,1)模型及其应用 被引量：4
2
作者 陈海燕 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2007年第1期143-150,共8页
本文提出了具有随机影响的变截距面板GARCH(1,1)模型,应用基于面板数据的拉格朗日乘数(LM)法对该过程的GARCH效应进行检验,并给出模型参数的最大似然估计(MLE),最后对我国5个区域的外商直接投资(FDI)构建了面板数据条件异方差模型,分析... 本文提出了具有随机影响的变截距面板GARCH(1,1)模型,应用基于面板数据的拉格朗日乘数(LM)法对该过程的GARCH效应进行检验,并给出模型参数的最大似然估计(MLE),最后对我国5个区域的外商直接投资(FDI)构建了面板数据条件异方差模型,分析了外商直接投资的波动性及其意义,得到比固定影响模型更好的结论。 展开更多
关键词 随机影响 变截距 面板garch(1 1)模型 最大似然估计法
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