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人民币汇率预测——基于GARCH模型的实证研究 被引量：11
1
作者 殷微波 王峰 《当代经济》 2007年第08S期144-145,共2页
自汇率制度改革以来,人民币汇率的走势一直受世人关注。运用合适的方法对汇率进行预测研究,具有重要意义。本文首先介绍了广义条件异方差自回归(GARCH)模型,随后对人民币/美元的高频数据进行预检验,发现其存在自相关性和异方差性,之后... 自汇率制度改革以来,人民币汇率的走势一直受世人关注。运用合适的方法对汇率进行预测研究,具有重要意义。本文首先介绍了广义条件异方差自回归(GARCH)模型,随后对人民币/美元的高频数据进行预检验,发现其存在自相关性和异方差性,之后建立汇率GARCH模型,并进行汇率预测。 展开更多
关键词 汇率 gakch模型 汇率预测
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基于GARCH模型的深圳股市周内效应研究 被引量：4
2
作者 白安芬 魏和清 赖德建 《统计教育》 2007年第7期14-15,共2页
有很多学者对股市周内效应进行了深入的研究,但是他们大多都基于经典模型,即对收益率取对数后没有考虑其条件异方差.本文通过对条件异方差的分析,借助GARCH模型识别深圳股市的周内效应,我们得出深圳股市综合指数(1995-2006)存在明显的... 有很多学者对股市周内效应进行了深入的研究,但是他们大多都基于经典模型,即对收益率取对数后没有考虑其条件异方差.本文通过对条件异方差的分析,借助GARCH模型识别深圳股市的周内效应,我们得出深圳股市综合指数(1995-2006)存在明显的“负周四效应”。 展开更多
关键词 周内效应 gakch模型 深圳股市
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基于GARCH模型的VaR计算 被引量：2
3
作者 吴辉 《现代物业（中旬刊）》 2009年第11期24-25,共2页
本文首先回顾了风险度量方法,然后在GRACH模型的基础上,提出了改进的VaR计算方法。最后选取中国石化股票的历史价格为样本数据进行了实证分析。
关键词 VaK gakch模型 中国石化
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关于马来西亚股市波动率的研究——基于GARCH模型族的实证分析
4
作者 王钰文 张永杰 《商情》 2014年第38期84-85,共2页
以富时马来西亚KLCI指数为研究对象，采用GARCH模型族对2000年至2013年马来西亚股票市场的波动情况进行了实证分析。研究表明，马来西亚股市具有明显的ARCH效应；股指收益率具有显著的“尖峰厚尾”特点，存在波动的集群性；市场存在显... 以富时马来西亚KLCI指数为研究对象，采用GARCH模型族对2000年至2013年马来西亚股票市场的波动情况进行了实证分析。研究表明，马来西亚股市具有明显的ARCH效应；股指收益率具有显著的“尖峰厚尾”特点，存在波动的集群性；市场存在显著的“杠杆效应”且坏消息引起的波动比同等大小的好消息引起的波动要小；股市收益与风险的关系并不显著。 展开更多
关键词 富时马来西亚KLCI指数 波动性 gakch族模型
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资产相关结构对投资组合风险测度的影响分析 被引量：2
5
作者 任仙玲 叶明确 张世英 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2008年第19期38-40,共3页
文章从分析金融资产收益率的统计特征入手,以GARCH模型为基础,用非对称幂分布描述组合资产中各金融资产收益率的边缘分布函数,在多种Copula函数情形下计算组合资产的风险值VaR及ES。结果表明:基于由多元Clayton Copula和多元Gumbel Cop... 文章从分析金融资产收益率的统计特征入手,以GARCH模型为基础,用非对称幂分布描述组合资产中各金融资产收益率的边缘分布函数,在多种Copula函数情形下计算组合资产的风险值VaR及ES。结果表明:基于由多元Clayton Copula和多元Gumbel Copula组成的混合Copula函数较好地刻画了多只股票的相关结构,而且ES比VaR能够较准确地估计组合资产的尾部风险。 展开更多
关键词 gakch模型 VALUE-AT-RISK 非对称幂分布:多元Copula函数 EXPECTED Shortfall
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人民币汇率波动对外国直接投资的影响 被引量：9
6
作者 贺刚 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2006年第14期81-83,共3页
本文用GARCH模型导出的实际有效汇率指数的条件方差代表汇率变动,并尝试用实际有效汇率指数的变化研究汇率波动对外国直接投资(FDI)的动态影响。
关键词 汇率波动 有效汇率指数 外国直接投资 gakch模型
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股权分置改革前后市场风险价值的变化
7
作者 卢斌 刘孟 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2009年第3期124-126,共3页
随着股权分置改革进程的顺利接近尾声,股改对股市的影响日益显现出来。文章以具有代表性的50家股改公司为研究样本,运用条件异方差模型和Cornlsh-Fisher方法计算出每只股票股改前后的市场风险价值(VaR),然后用曼-惠特尼(Mann-Whitney)... 随着股权分置改革进程的顺利接近尾声,股改对股市的影响日益显现出来。文章以具有代表性的50家股改公司为研究样本,运用条件异方差模型和Cornlsh-Fisher方法计算出每只股票股改前后的市场风险价值(VaR),然后用曼-惠特尼(Mann-Whitney)检验和平方秩检验两种非参数方法对股改前后的VaR值进行比较分析。实证分析发现,股改后的VaR值不但有上升的趋势,而且其波动性也变大了。 展开更多
关键词 股权分置改革 风险价值 Cornish-Fisher近似 gakch模型 非参数检验
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我国沪深证券市场流动性实证研究 被引量：2
8
作者 桂黄宝 徐汝峰 《价值工程》 2006年第3期116-118,共3页
流动性是一个市场的生命力所在。一个流动性好的市场才能很好的满足投资者的交易需求,减少投资者流动性风险是市场应该提供的功能之一。随着我国资本市场的逐步发展和成熟,投资者越来越注意到市场流动性的重要性。如何准确的界定流动性... 流动性是一个市场的生命力所在。一个流动性好的市场才能很好的满足投资者的交易需求,减少投资者流动性风险是市场应该提供的功能之一。随着我国资本市场的逐步发展和成熟,投资者越来越注意到市场流动性的重要性。如何准确的界定流动性,如何用一系列的指标体系,来衡量一个市场的流动性,是理论界和市场投资者都很关注的问题。国内外对流动性的研究也很多,本文在借鉴前人研究成果的基础上,提出了自己对于流动性测量的一种观点,通过建立一个基于收益率和相对交易量基础之上的模型,来探讨关于市场流动性的问题。 展开更多
关键词 流动性 相对交易量 gakch模型
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