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基于MV模型以及CAPM模型的股票组合风险管理
1
作者 陈潇楠 《中国市场》 2020年第28期32-35,共4页
文章提出了无风险资产贷出或者借入时的投资组合理论(MV模型)以及资本资产定价模型(CAPM),研究了不允许非空,即投资比例非负的约束条件下,MV模型以及CAPM模型的算法,以上证50股指期货为例,在资产收益由多因素模型产生的基础上得到了资... 文章提出了无风险资产贷出或者借入时的投资组合理论(MV模型)以及资本资产定价模型(CAPM),研究了不允许非空,即投资比例非负的约束条件下,MV模型以及CAPM模型的算法,以上证50股指期货为例,在资产收益由多因素模型产生的基础上得到了资产与有效投资组合的期望收益及风险的估计,具有一定的现实意义。 展开更多
关键词 mv模型 CAPM模型 风险管理 股票
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关于均值方差（MV）模型的两个命题及其证明 被引量：2
2
作者 杨德权 翟成强 高桂君 《预测》 CSSCI 北大核心 1996年第6期49-50,共2页
本文给出了ＭＶ模型最优解中出现负分量（卖空）的一个充分条件和ＭＶ模型出现“多反而少”现象的充要条件及相应的证明。
关键词 mv模型 证券投资理论 均值方差
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土壤水分特性曲线MV和AP模型应用研究——基于土壤颗粒分布曲线
3
作者 胡顺 史良胜 黄绪武 《中国农村水利水电》 北大核心 2014年第6期1-4,8,共5页
土壤水分特性曲线是土壤的基本性质,它的直接方法测量非常冗长耗时,间接方法测量成为重要途径之一。多种基于土壤颗粒分布曲线的预测模型因此得以提出,但各模型的实际应用效果仍缺乏充分检验。针对江苏常州水稻土等3种土样,基于土壤颗... 土壤水分特性曲线是土壤的基本性质,它的直接方法测量非常冗长耗时,间接方法测量成为重要途径之一。多种基于土壤颗粒分布曲线的预测模型因此得以提出,但各模型的实际应用效果仍缺乏充分检验。针对江苏常州水稻土等3种土样,基于土壤颗粒分布曲线,利用MV模型和AP模型预测土壤水分特性曲线;采用van Genuchten-Mualem公式,拟合得到了土壤水分特性曲线的基本参数值;通过对模型预测值和实测值的方差和AIC标准检验,对比了MV模型和AP模型,讨论两个模型在粉、沙壤土中的应用效果。研究表明:AP和MV模型均可以较好地预测粉、沙壤土两种土的土壤水分特性参数;两种模型在低负压时的预测效果优于高负压时;AP模型随着土壤黏粒含量的增加预测效果逐渐变差,MV模型与土壤黏粒含量之间无明显关系;对比两模型,AP模型优于MV模型;MV模型作为一种不含经验参数的简易模型,其预测精度仍有待改进。 展开更多
关键词 土壤颗粒分布曲线 土壤水分特性曲线 mv模型 AP模型
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多条件约束下投资组合模型研究 被引量：1
4
作者 张晓鹏 王剑平 《计算机技术与发展》 2013年第6期211-213,218,共4页
文中基于经典投资组合MV模型,研究了现实投资活动中实际存在的多种投资约束条件下的投资组合MV模型。通过添加更加细化且贴近实际的约束条件,克服了经典MV模型中假设条件过于苛刻同时又不适用于实际生活的缺点,更好地改进并完善了经典M... 文中基于经典投资组合MV模型,研究了现实投资活动中实际存在的多种投资约束条件下的投资组合MV模型。通过添加更加细化且贴近实际的约束条件,克服了经典MV模型中假设条件过于苛刻同时又不适用于实际生活的缺点,更好地改进并完善了经典MV模型的应用。并结合中国证券市场的交易数据对新建立的多条件约束的MV模型进行验证分析,以此来说明新建的多条件约束MV模型更加合理、有效、可靠,能够很好地指导投资者稳健地选择投资方案,以达到最好的收益结果。 展开更多
关键词 多条件约束 Cover约束 mv模型投资组合
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限制投资下界的风险证券有效组合模型及算法研究 被引量：3
5
作者 张卫国 聂赞坎 《应用数学》 CSCD 北大核心 2003年第2期124-129,共6页
本文研究了具有投资下界限制的风险证券有效组合决策问题 ,提出了限制投资下界的风险证券有效组合优化模型 ,在一定的条件下 ,给出了风险证券有效组合投资比例的算法及解析表示 ,最后进行了实际数值计算 。
关键词 风险证券有效组合模型 mv证券组合选择模型 最优解 投资比例 投资下界
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基于多标度曲线的股市网络构造及其社区挖掘 被引量：3
6
作者 袁铭 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2015年第4期60-64,76,共6页
针对股票市场的复杂网络建模问题,提出使用不同阶数下的标度曲线(多标度曲线),测度沪深300指标股之间的加权多重分形特征相似性,并据此构造网络,研究网络的拓扑性质。在此基础上采用快速Newman,Girvan-New man,Louvain等经典算法挖掘网... 针对股票市场的复杂网络建模问题,提出使用不同阶数下的标度曲线(多标度曲线),测度沪深300指标股之间的加权多重分形特征相似性,并据此构造网络,研究网络的拓扑性质。在此基础上采用快速Newman,Girvan-New man,Louvain等经典算法挖掘网络社区结构,利用最大模块度确定最优相似性门限值,通过投资组合M V模型验证方法的有效性。实验结果表明,多标度曲线网络具有无标度、小世界和富人俱乐部性质,使用不同算法挖掘其社区结构可得到最优的划分效果。基于该网络社区结构构造的投资组合可有效降低风险。 展开更多
关键词 多标度曲线 复杂网络 拓扑结构 社区结构 模块度 投资组合mv模型
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银行多约束资产配置的研究
7
作者 龚谊 刘冬荣 《生产力研究》 CSSCI 北大核心 2007年第1期27-29,共3页
文章在经典MV模型的基础上,系统考虑现实存在的各种约束条件,依据银行资产的特性,设计并建立了与经典MV模型有别的带有多种约束的修正模型。
关键词 银行 mv模型 资产配置
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外汇储备资产的多层次优化配置——基于交易性需求的分析框架 被引量：11
8
作者 周光友 罗素梅 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2014年第9期18-33,共16页
本文以多层次需求为视角,尝试性地将AHP模型及MV模型引入交易性外汇储备资产优化配置的分析框架。首先,在对外汇储备资产进行多层次划分的基础上,构建了交易性外汇储备最优币种结构决定模型,并估计出最优币种权重;其次,建立了交易性外... 本文以多层次需求为视角,尝试性地将AHP模型及MV模型引入交易性外汇储备资产优化配置的分析框架。首先,在对外汇储备资产进行多层次划分的基础上,构建了交易性外汇储备最优币种结构决定模型,并估计出最优币种权重;其次,建立了交易性外汇储备资产结构优化的AHP模型,并利用MV模型求解出最优资产结构权重,从而实现了币种结构选择和资产结构优化的有机结合;最后,引入外汇储备规模的实际数据,测算出近五年我国交易性外汇储备最优币种结构下各资产的具体规模,以及最优资产结构下各币种的具体持有数量。研究结果表明,美元在各种币种权重中占有举足轻重的地位,交易性外汇储备资产应主要配置货币性存款及货币市场基金。因此,在对交易性外汇储备资产进行优化配置时既要分散化,又不宜盲目分散化。 展开更多
关键词 交易性外汇储备 多层次需求 优化配置 AHP模型 mv模型
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多约束投资组合优化问题的实证研究 被引量：10
9
作者 陈志平 袁晓玲 郤峰 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2005年第2期10-17,共8页
为克服经典MV模型假设条件过于苛刻,而已有相关文献在对其进行修正时仅考虑部分投资约束等不足,文章通过考虑现实经济活动中存在的各类投资限制条件,建立了带有多种投资约束的广义MV模型.在说明了如何有效求解所得投资组合问题之后,基... 为克服经典MV模型假设条件过于苛刻,而已有相关文献在对其进行修正时仅考虑部分投资约束等不足,文章通过考虑现实经济活动中存在的各类投资限制条件,建立了带有多种投资约束的广义MV模型.在说明了如何有效求解所得投资组合问题之后,基于中国证券市场的交易数据对新模型进行了实证研究.结果表明所给模型不仅是合理、有效的,而且可较好地指导投资者选择最优而稳健的投资方案. 展开更多
关键词 投资组合 mv模型 实证研究
原文传递
智慧养老背景下老年家庭投资理财问题的研究
10
作者 黄瑞 何颖 顾玉婷 《经济管理文摘》 2019年第18期72-73,共2页
目前我国人口老龄化现象严重,“未富先老”成为社会发展新名词,人口老龄化将带来养老产品和服务需求的快速增长,养老需求的快速增长为老龄产业发展提供了巨大的市场潜力。这一现象严重制约着以储蓄为主的老年家庭的投资理财发展。因此... 目前我国人口老龄化现象严重,“未富先老”成为社会发展新名词,人口老龄化将带来养老产品和服务需求的快速增长,养老需求的快速增长为老龄产业发展提供了巨大的市场潜力。这一现象严重制约着以储蓄为主的老年家庭的投资理财发展。因此本文以城镇老年家庭为研究对象,使用因子分析法和Logistic模型分析家庭风险性金融资产类型及数量选择上的影响因素,基于改进MV模型对老年家庭最优投资组合进行实证分析,解决了老年家庭风险型金融投资选择问题,旨在缓解我国人口老龄化现象,促进智慧养老的发展。 展开更多
关键词 老年家庭 最优投资理财组合 改进mv模型 智慧养老
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