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央行微观调查数据适合作为不良贷款率的预测指标吗——基于MIDAS模型的研究 被引量：1
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作者 张润驰 杜亚斌 +2 位作者 薛立国 徐源浩 孙明明 《当代经济科学》 CSSCI 北大核心 2017年第3期1-11,共11页
相比于传统宏观经济指标,央行的微观调查数据是否更加适合作为我国商业银行不良贷款率的预测指标?本文首先提出了利用微观调查数据进行预测的相关理论,接着基于适合解决混频数据预测问题的MIDAS模型进行了实证研究。研究发现:央行微观... 相比于传统宏观经济指标,央行的微观调查数据是否更加适合作为我国商业银行不良贷款率的预测指标?本文首先提出了利用微观调查数据进行预测的相关理论,接着基于适合解决混频数据预测问题的MIDAS模型进行了实证研究。研究发现:央行微观指标在平均样本外预测误差等多个方面均优于传统的宏观指标,同时人民币名义有效汇率指数、基金及理财投资意愿比例、房价过高难以接受比例等指标尤其适合作为预测指标。本文的结论是:央行的微观调查数据更加适合作为不良贷款率的预测指标。 展开更多
关键词 央行微观调查数据 不良贷款率 MIDAS模型 预测 预测指标
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