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Poisson-Geometric模型下时间一致的最优再保险-投资策略选择 被引量:4
1
作者 杨鹏 杨志江 孔祥鑫 《应用数学》 CSCD 北大核心 2019年第4期729-738,共10页
本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的... 本文研究Poisson-Geometric模型下,时间一致的再保险-投资策略选择问题.在风险模型中,理赔发生次数用Poisson-Geometric过程描述,保险公司在进行再保险时,按照方差值原理计算再保险的保费.保险人在金融市场上投资时,风险资产满足带跳的随机微分方程.保险人的目标是,选择一个时间一致的再保险-投资策略,最大化终止时刻财富的均值同时最小化其方差.通过使用随机控制理论,求得时间一致的再保险-投资策略以及值函数的显式解.最后分析结果的经济意义,并通过数值计算,解释了模型参数对最优策略的影响. 展开更多
关键词 poisson-geometric模型 时间一致 投资 再保险 随机控制
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重尾索赔下带干扰复合Poisson-Geometric模型的破产概率
2
作者 包振华 殷明娥 张绍华 《吉首大学学报(自然科学版)》 CAS 2012年第2期16-18,61,共4页
复合Poisson-Geometric风险模型能够较好地刻画风险事件和赔付事件有可能是不等价的情形,在保险中有其实际应用的背景.研究了重尾索赔下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型,得到破产概率所满足的一个渐近表达式.这个结果在形式上与... 复合Poisson-Geometric风险模型能够较好地刻画风险事件和赔付事件有可能是不等价的情形,在保险中有其实际应用的背景.研究了重尾索赔下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型,得到破产概率所满足的一个渐近表达式.这个结果在形式上与经典的带扰动的复合Poisson风险模型是一致的. 展开更多
关键词 重尾分布 复合poisson-geometric风险模型 破产概率
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带线性红利和干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的破产问题
3
作者 侯致武 乔克林 高磊 《贵州大学学报(自然科学版)》 2024年第6期8-13,共6页
考虑了常利力环境下,包含线性红利、随机干扰和随机保费的复合P-G风险模型。通过应用全期望公式,推导出该模型的Gerber-Shiu函数及破产概率的更新方程。在不考虑分红且保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步得到了破产概率所满足的具... 考虑了常利力环境下,包含线性红利、随机干扰和随机保费的复合P-G风险模型。通过应用全期望公式,推导出该模型的Gerber-Shiu函数及破产概率的更新方程。在不考虑分红且保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步得到了破产概率所满足的具体微分方程,并求解得到了其解析表达式。通过数值实验,系统分析了多个关键因素对破产概率的具体影响,所得结论与保险公司的实际经营情况相吻合。 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 线性红利 GERBER-SHIU函数 破产概率
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稀疏二维Poisson-Geometric风险模型的生存概率
4
作者 谢康 廖基定 刘耿华 《南华大学学报(自然科学版)》 2024年第5期85-89,共5页
本文研究了二维Poisson-Geometric风险模型,理赔过程为稀疏相依的。利用概率论中的全概率方法,得出了满足于此二维风险模型生存概率的偏积分微分方程。利用这个二维风险模型的强马尔科夫性,得到了一个使得该模型生存函数导数连续的充分... 本文研究了二维Poisson-Geometric风险模型,理赔过程为稀疏相依的。利用概率论中的全概率方法,得出了满足于此二维风险模型生存概率的偏积分微分方程。利用这个二维风险模型的强马尔科夫性,得到了一个使得该模型生存函数导数连续的充分条件。 展开更多
关键词 二维风险模型 poisson-geometric计数过程 生存概率
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带有投资收益率和双保费复合Poisson-Geometric风险模型的研究
5
作者 覃利华 黄鸿君 洪小萍 《兰州文理学院学报(自然科学版)》 2024年第4期13-19,共7页
研究了保费收入为线性增长和随机保费的风险模型,且随机保费的保单数服从复合Poisson过程,理赔次数服从复合Poisson-Geometric过程.应用全概率公式和积分变换公式,推导了该模型Gerber-Shiu折现罚金函数满足的更新方程,并当随机保费、理... 研究了保费收入为线性增长和随机保费的风险模型,且随机保费的保单数服从复合Poisson过程,理赔次数服从复合Poisson-Geometric过程.应用全概率公式和积分变换公式,推导了该模型Gerber-Shiu折现罚金函数满足的更新方程,并当随机保费、理赔过程均服从特定指数分布时,得到了该模型破产概率的解析解,最后通过数值模拟对理论进行了分析验证. 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 破产概率 更新方程 混合保费
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带投资和分红策略下复合Poisson-Geometric风险模型的研究
6
作者 覃利华 李越洋 《井冈山大学学报(自然科学版)》 2024年第5期9-16,共8页
考虑投资和分红策略下,建立带有混合收费及索赔计数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型。运用全期望公式与积分变换公式,研究该模型红利付款现值期望函数满足的微积分方程和特定指数分布下满足的微分方程及解析解,通过数值模拟分... 考虑投资和分红策略下,建立带有混合收费及索赔计数服从复合Poisson-Geometric过程的风险模型。运用全期望公式与积分变换公式,研究该模型红利付款现值期望函数满足的微积分方程和特定指数分布下满足的微分方程及解析解,通过数值模拟分析了固定保费率、初始资本、投资资产、索赔强度和红利边界对红利付款现值期望函数的影响,并分析其经济意义。 展开更多
关键词 复合poisson-geometric过程 红利付款现值期望函数 分红策略 投资策略 积分微分方程
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一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型破产概率 被引量:9
7
作者 张淑娜 陈红燕 胡亦钧 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2009年第4期567-572,共6页
本文主要研究了一类推广的复合Poisson-Geometric风险模型.利用鞅方法和微分方法,获得破产概率公式和破产概率的积分方程,并给出了保单价和索赔额服从指数分布时破产概率的显式表达式.
关键词 风险模型 复合poisson-geometric分布 破产概率 积分方程
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干扰条件下复合Poisson-Geometric过程的多险种风险模型下的破产概率 被引量:17
8
作者 于文广 黄玉娟 《山东大学学报(理学版)》 CAS CSCD 北大核心 2008年第2期16-18,共3页
对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广,研究了带有干扰条件下保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了多险种风险模型下破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式。
关键词 破产概率 复合poisson-geometric过程 维纳过程
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常利率下带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的期望折现罚金函数 被引量:4
9
作者 李学锋 郭仲凯 《中南民族大学学报(自然科学版)》 CAS 2018年第4期157-160,共4页
考虑一类常利率下带随机干扰的风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而索赔过程为复合Poisson-Geometric过程.利用盈余过程的强马氏性、全期望公式及It^o积分公式得到期望折现罚金函数的积分-微分方程,进一步得到破产概率的积分-微... 考虑一类常利率下带随机干扰的风险模型,其中保费收取为时间t的线性函数而索赔过程为复合Poisson-Geometric过程.利用盈余过程的强马氏性、全期望公式及It^o积分公式得到期望折现罚金函数的积分-微分方程,进一步得到破产概率的积分-微分方程及其在索赔为指数分布情形下的特殊形式,同时还得出破产时赤字的概率分布. 展开更多
关键词 复合poisson-geometric风险模型 破产概率 期望折现罚金函数 积分-微分方程
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一类推广的常利率复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题 被引量:3
10
作者 赵明清 尚鹂 李田 《经济数学》 2015年第1期1-5,共5页
在复合Poisson-Geometric风险模型的基础上,引入利率因素,并将保费收入由线性过程推广为复合Poisson过程,建立了一类推广的带常利率复合Poisson-Geometric风险模型,该模型描述现实的能力更强,更具有实际意义.然后,利用盈余过程的强马氏... 在复合Poisson-Geometric风险模型的基础上,引入利率因素,并将保费收入由线性过程推广为复合Poisson过程,建立了一类推广的带常利率复合Poisson-Geometric风险模型,该模型描述现实的能力更强,更具有实际意义.然后,利用盈余过程的强马氏性推导出了首个预警区的条件矩母函数所满足的积分方程,并进一步在保费额和索赔额都服从指数分布的情形下得出了其解析解. 展开更多
关键词 预警区 复合poisson-geometric风险模型 常利率 条件矩母函数
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理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型 被引量:13
11
作者 赵金娥 王贵红 龙瑶 《西南大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2013年第3期78-83,共6页
对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,同时导出有限时间内... 对保费收入为复合Poisson过程,而理赔次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行研究,给出了生存概率满足的积分方程及其在指数分布下的具体表达式,并运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,同时导出有限时间内生存概率的偏积分—微分方程. 展开更多
关键词 poisson-geometric过程 破产概率 LUNDBERG不等式 积分方程
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一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率 被引量:3
12
作者 侯致武 高磊 《沈阳大学学报(自然科学版)》 CAS 2022年第1期71-76,共6页
研究了一类常利力下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率。利用盈余过程的强马氏性和ItÔ公式,给出了作为保险公司生存概率的积分微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方... 研究了一类常利力下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的生存概率。利用盈余过程的强马氏性和ItÔ公式,给出了作为保险公司生存概率的积分微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程及特殊情形下的解析解。通过数值实验分析了保险公司的生存概率随利率、初始资本、保费、索赔额等的变化情况及对保险公司稳定运营的影响,验证了结果的合理性。 展开更多
关键词 常利力 复合poisson-geometric风险模型 生存概率 积分微分方程 ItÔ公式
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推广后的复合Poisson-Geometric过程的风险模型下的破产概率 被引量:2
13
作者 刘东海 李博 《湖南文理学院学报(自然科学版)》 CAS 2006年第2期7-8,共2页
对索赔到达为复合Poisson-Geometric过程的风险模型进行了推广,考虑保单到达为参数α的Poisson过程,运用鞅论的方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式.
关键词 风险模型 破产概率 复合 poisson-geometric过程
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一类双险种复合Poisson-Geometric过程风险模型 被引量:1
14
作者 彭朝晖 甘柳 晏小兵 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第15期48-51,共4页
文章研究了一类双险种模型,将其Gerber-Shiu折现罚金函数分解为两部分,得到了Gerber-Shiu折现罚金函数所满足的积分方程,利用鞅方法得到了该模型的Lundberg方程,并且利用Laplace变换给出了初始资本为0时的Gerber-Shiu折现罚金函的精确解。
关键词 双险种 复合poisson-geometric 模型
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常红利边界下带投资的复合Poisson-Geometric风险模型 被引量:8
15
作者 乔克林 韩建勤 《贵州师范大学学报(自然科学版)》 CAS 2016年第6期65-69,共5页
对常数红利边界策略下保费收入为复合Poisson过程,理赔支付服从复合Poisson-Geometric过程的带投资的干扰风险模型进行研究,利用全期望公式和盈余过程的马氏性,得到了直至破产时总红利现值的期望、矩母函数及其n阶矩所满足的积分微分方程。
关键词 POISSON过程 poisson-geometric过程 常红利边界 积分微分方程
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一类带干扰的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题 被引量:1
16
作者 侯致武 高磊 《重庆理工大学学报(自然科学)》 CAS 北大核心 2020年第6期232-238,共7页
研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程... 研究一类常利率下带干扰且保费随机的复合Poisson-Geometric风险模型的预警区问题,利用全期望公式和It公式,得到了第一预警区的条件矩母函数所满足的积分-微分方程。当保费额和索赔额均服从指数分布时,进一步推出其所满足的微分方程及特殊情形下的解析解,通过数值算例分析了盈余、保费额、索赔额等对第一预警区的条件矩母函数的影响。 展开更多
关键词 常利率 复合poisson-geometric风险模型 预警区 条件矩母函数
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关于复合Poisson-geometric风险模型破产概率的研究 被引量:5
17
作者 熊莹盈 高莘莘 《湖北大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2011年第1期31-35,共5页
研究将索赔次数N(t)由Poisson过程推广为Poisson-geometric过程后的风险模型的破产概率,求出其更新方程的初始解以及近似估计.并得到了带干扰情况下的破产概率所满足的积分-微分方程,最后用鞅的方法求出了其破产概率的上界及最终表达式.
关键词 破产概率 poisson-geometric过程 标准布朗运动
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带干扰的多险种双Poisson-Geometric过程风险模型 被引量:4
18
作者 钱晓涛 《福州大学学报(自然科学版)》 CAS CSCD 北大核心 2010年第1期11-13,共3页
研究一种带干扰的新模型,为使得该模型更符合实际要求,建立了让保单到达过程和理赔到达过程都是复合Poisson-Geometric过程,且保费收入为独立同分布的随机变量.应用鞅方法得到了该模型满足的Lund-berg不等式和破产概率的表达式.
关键词 多险种 poisson-geometric过程 风险模型 破产概率 调节系数
原文传递
赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型破产概率上界估计 被引量:11
19
作者 廖基定 刘再明 龚日朝 《南华大学学报(自然科学版)》 2008年第3期5-8,38,共5页
赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型目前在保险理论界是一个比较热的问题,复合Poisson-Geometric过程能较好地刻画保险公司对某同质保单组合实施推出免赔额制度和无赔款折扣等制度背景下赔付计数问题,本文将经典的风险模型... 赔付次数为复合Poisson-Geometric过程的风险模型目前在保险理论界是一个比较热的问题,复合Poisson-Geometric过程能较好地刻画保险公司对某同质保单组合实施推出免赔额制度和无赔款折扣等制度背景下赔付计数问题,本文将经典的风险模型推广到复合P-G模型,研究了其破产概率的上界估计问题,得到了估计公式. 展开更多
关键词 poisson-geometric过程 风险模型 破产概率
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索赔次数服从复合Poisson-Geometric分布的风险模型的参数估计 被引量:1
20
作者 徐晓岭 王伟 +1 位作者 王蓉华 顾蓓青 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2011年第24期15-19,共5页
文章分析了索赔次数服从复合Poisson-Geometric分布时的风险模型,给出了参数的矩估计,采用随机模拟的方法考察了矩估计不存在的比率,同时还给出了参数的极大似然估计;通过大量Monte-Carlo模拟考察了点估计的精度,认为矩估计优于极大似... 文章分析了索赔次数服从复合Poisson-Geometric分布时的风险模型,给出了参数的矩估计,采用随机模拟的方法考察了矩估计不存在的比率,同时还给出了参数的极大似然估计;通过大量Monte-Carlo模拟考察了点估计的精度,认为矩估计优于极大似然估计,并且通过实例分析说明了本文方法的应用。 展开更多
关键词 矩估计 极大似然估计 复合poisson-geometric分布 NCD制度 索赔次数
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