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无界域上一类半线性波动方程的全离散谱格式 被引量：1
1
作者 黄瑜 徐承龙 《同济大学学报（自然科学版）》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第4期635-639,644,共6页
考察一类带有强阻尼项的半线性波动方程在无界区域上的数值解问题.建立了全离散的谱格式,空间方向上采用Hermite谱方法,时间方向采用二阶差分格式,给出了格式的收敛性和稳定性分析.通过数值算例验证了方法的高精度性和有效性.
关键词 Hermite函数 谱方法 半线性波动方程 强阻尼
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嵌套模拟组合风险度量的方差减小 被引量：1
2
作者 孙永超 吴倩 徐承龙 《应用数学与计算数学学报》 2016年第1期16-24,共9页
嵌套模拟是金融中非常复杂的问题,涉及的计算量很大.试图用方差减小技术来减小嵌套模拟估计的方差,进而减小均方误差,以减少计算成本,提高模拟效率.对要用嵌套模拟估计的风险度量,提出了对外层随机因子的双参数重要性抽样方法,以及对外... 嵌套模拟是金融中非常复杂的问题,涉及的计算量很大.试图用方差减小技术来减小嵌套模拟估计的方差,进而减小均方误差,以减少计算成本,提高模拟效率.对要用嵌套模拟估计的风险度量,提出了对外层随机因子的双参数重要性抽样方法,以及对外层随机因子的单参数重要性抽样方法与控制变量方法结合的方法.数值实验表明,双参数重要性抽样法和单参数重要性抽样方法与控制变量方法结合的方法效果都比普通的单参数重要性抽样方法好. 展开更多
关键词 嵌套模拟 重要性抽样 控制变量 回归 方差减小
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