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考虑存贷利差的最优消费与投资组合问题被引量：7: 1; 作者王秋媛杨瑞成 +1 位作者刘坤会王军《系统工程学报》 CSCD 北大核心 2010年第1期29-35,共7页; 利用贝尔曼动态规划原理和非线性规划原理,研究了在具有存贷利差的条件下,投资者整个生命周期内的消费效用最大化问题.给出了不同条件下最优消费与投资组合的计算公式及相应最大消费效用期望值,同时解释其经济意义;讨论了不同情形下存... 展开更多; 关键词存贷利差贝尔曼动态规划原理非线性规划原理最优消费与投资组合问题; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类具有漂移、扩散及停时的奇异型随机控制被引量：2: 2; 作者于洋王秋媛赵生变《控制理论与应用》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第4期431-436,共6页; 以随机分析的知识和最优控制理论为基础,推广了一类带停时的奇异型随机控制中的折扣费用模型,主要在受控状态过程中增加了漂移因子和扩散因子,使其为一随机微分方程的解,并将费用函数一般化.通过求解一组变分方程,证明了最优控制及最优... 展开更多; 关键词随机控制停时奇异型控制漂移扩散; 在线阅读下载PDF 职称材料

一类带停时的奇异型随机控制模型的推广被引量：2: 3; 作者于洋王秋媛刘坤会《北京理工大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第4期368-372,共5页; 以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用模型.在原模型状态过程的基础上添加了漂移因子,并将扩散因子由1推广为一个正常数σ,分退化和非退化两种情况讨论了该问题相应的变分方程的解.给出了... 展开更多; 关键词奇异型随机控制停时漂移因子扩散因子; 在线阅读下载PDF 职称材料

上证、深证及道琼斯指数收益率的统计特征被引量：2: 4; 作者邵明亭王军《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第2期58-60,共3页; 通过对道琼斯工业平均指数,上证指数和深证成指收益率分布的统计和分析,说明了它们具有“高峰厚尾”、“有偏”等统计现象。经过对数据的对比和处理,以求解释这些统计现象的产生原因。通过对三个指数收益率绝对值的统计分析,得出了收益... 展开更多; 关键词上证指数深证成指道琼斯指数收益率有偏性指数分布; 在线阅读下载PDF 职称材料

我国股市地产指数的统计特征被引量：1: 5; 作者季美峰王军《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2007年第11期120-121,共2页; 近年来,人们对证券指数波动性的研究进展迅速,例如Stanley等人对国际上主要证券指数波动的分布情况进行了深入的研究,但是目前对中国证券指数的研究工作和成果相对较少.; 关键词统计特征地产股市证券指数分布情况指数波动波动性; 在线阅读下载PDF 职称材料

中外证券指数收益率和价格相关性的比较被引量：1: 6; 作者邵明亭王军《商业时代》北大核心 2006年第17期59-60,共2页; 本文应用统计方法对道琼斯工业平均指数收益率分布与上证指数和深证成指收益率分布进行对比发现,上证指数和深证成指收益率的波动性更大而且更加难以预测。我们还把道琼斯工业平均指数、恒生指数、上证指数以及深证成指的价格作相关性分... 展开更多; 关键词上证指数深证成指收益率正态性检验相关性分析; 在线阅读下载PDF 职称材料

带停时的奇异型随机控制问题在金融投资模型中的应用被引量：1: 7; 作者于洋王秋媛《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2012年第12期84-91,共8页; 以随机分析的知识和最优控制理论为基础,讨论了一类带停时的奇异型随机控制的折扣费用问题在金融投资模型中的应用,将该带停时的奇异型随机控制模型的受控状态过程和费用函数结构都推广到了最一般的形式,使该模型的应用范围更加广泛.通... 展开更多; 关键词奇异型随机控制停时折扣费用函数投资模型最优策略; 原文传递

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