我国商业银行信贷风险与宏观经济不确定性关系实证研究 被引量：11

1

作者 梁洪波 刘远亮 《金融理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第3期81-84,共4页

研究了宏观经济不确定性对我国商业银行信贷风险的影响,通过首先构建了一个GARCH模型得到代理变量来测度宏观经济不确定性,然后利用我国银行业2000年至2009年的面板数据,实证分析了宏观经济不确定性对我国银行业信贷风险的影响程度。结... 研究了宏观经济不确定性对我国商业银行信贷风险的影响,通过首先构建了一个GARCH模型得到代理变量来测度宏观经济不确定性,然后利用我国银行业2000年至2009年的面板数据,实证分析了宏观经济不确定性对我国银行业信贷风险的影响程度。结果表明当宏观经济不确定性增加时,不良贷款率显著上升,银行将收缩信贷供给,信贷风险显著增加。 展开更多

关键词 商业银行 宏观经济不确定性 信贷风险 面板数据 GARCH模型

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商业银行股权结构与信用风险--基于中国上市银行的实证分析 被引量：10

2

作者 梁洪波 刘远亮 《首都经济贸易大学学报》 北大核心 2012年第6期45-50,共6页

随着境外战略投资者、民营资本的参股,中国商业银行的股权结构呈现多元化特征。本文利用中国16家上市银行2006～2011年的数据,从股权集中度、大股东性质和股权制衡水平等方面反映商业银行的股权结构状况,并运用面板数据模型,实证分析商... 随着境外战略投资者、民营资本的参股,中国商业银行的股权结构呈现多元化特征。本文利用中国16家上市银行2006～2011年的数据,从股权集中度、大股东性质和股权制衡水平等方面反映商业银行的股权结构状况,并运用面板数据模型,实证分析商业银行股权结构与信用风险之间的关系。研究结果表明:商业银行前五大股东持股比例、商业银行第一大股东持股比例和商业银行股权制衡水平与信用风险显著正相关。 展开更多

关键词 股权结构 信用风险 面板数据

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移动支付标准竞争:影响、策略及商业银行对策 被引量：5

3

作者 高寒 李长银 赵婧 《现代管理科学》 北大核心 2017年第3期45-47,共3页

随着移动支付的发展,移动支付领域的竞争由产品竞争发展为平台竞争最终呈现标准竞争的态势。以支付宝、财付通和云闪付为代表的移动支付平台利用交叉补贴、场景建设和兼容性战略分别在用户规模、用户粘性和用户锁定三个层面展开了激烈竞... 随着移动支付的发展,移动支付领域的竞争由产品竞争发展为平台竞争最终呈现标准竞争的态势。以支付宝、财付通和云闪付为代表的移动支付平台利用交叉补贴、场景建设和兼容性战略分别在用户规模、用户粘性和用户锁定三个层面展开了激烈竞争,并进而试图将其平台模式扩大为行业标准。文章从竞争态势、理论逻辑和竞争策略三个方面分析了移动支付领域的标准竞争及其对商业银行的影响,并提出了相应对策。 展开更多

关键词 网络经济 移动支付 标准竞争 商业银行

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商业银行现金持有量与宏观经济不确定性关系研究——基于面板数据的实证检验 被引量：3

4

作者 梁洪波 刘远亮 《首都经济贸易大学学报》 北大核心 2012年第1期40-47,共8页

本文研究了宏观经济不确定性对中国商业银行现金持有水平的影响。论文首先构建了一个GARCH模型得到代理变量来度量宏观经济不确定性,然后利用中国银行业2000～2009年的面板数据,实证检验了宏观经济不确定性对中国银行业现金持有水平的... 本文研究了宏观经济不确定性对中国商业银行现金持有水平的影响。论文首先构建了一个GARCH模型得到代理变量来度量宏观经济不确定性,然后利用中国银行业2000～2009年的面板数据,实证检验了宏观经济不确定性对中国银行业现金持有水平的影响情况。实证结果表明:宏观经济不确定性对银行现金持有水平影响显著,当宏观经济不确定性增加、经济形势前景不明时,商业银行现金持有水平显著降低。 展开更多

关键词 面板数据 宏观经济不确定性 现金持有 GARCH模型

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商业银行公司治理与信用风险:基于上市银行的实证研究 被引量：4

5

作者 梁洪波 刘远亮 《金融与经济》 北大核心 2012年第10期75-78,共4页

本文基于中国16家上市银行2008～2011年的数据,从股权集中度、董事会规模、董事独立性和监事会规模等方面反映银行的公司治理状况,并运用面板数据模型,实证分析商业银行公司治理与信用风险之间的关系。研究结果表明:商业银行股权集中度... 本文基于中国16家上市银行2008～2011年的数据,从股权集中度、董事会规模、董事独立性和监事会规模等方面反映银行的公司治理状况,并运用面板数据模型,实证分析商业银行公司治理与信用风险之间的关系。研究结果表明:商业银行股权集中度、商业银行董事会规模与信用风险显著正相关;商业银行董事独立性、商业银行监事会规模与信用风险显著负相关。 展开更多

关键词 公司治理 股权结构 信用风险 面板数据

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基于Black—Scholes模型的商业银行担保和承诺业务定价 被引量：1

6

作者 刘远亮 徐捷 《华北金融》 2011年第10期28-30,共3页

长久以来,商业银行在为担保类业务和承诺类业务定价过程中由于成本难以量化以及银行和客户的信息不对称,难以制定准确的业务费率。本文通过考察银行担保业务和承诺业务与期权原理的相似性,提出运用Black—Scholes期权定价模型为担保类... 长久以来,商业银行在为担保类业务和承诺类业务定价过程中由于成本难以量化以及银行和客户的信息不对称,难以制定准确的业务费率。本文通过考察银行担保业务和承诺业务与期权原理的相似性,提出运用Black—Scholes期权定价模型为担保类业务和承诺类业务进行定价。 展开更多

关键词 担保类业务:承诺类业务 BLACK-SCHOLES期权定价模型

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异质性上市银行高管薪酬与经营绩效的相关性研究

7

作者 李虹含 杨驰 《新金融》 北大核心 2014年第11期45-50,共6页

2014年8月29日,中央政治局通过的《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》使得银行高管薪酬再度成为舆论与学界关注的焦点。本文首先对我国异质性上市银行高管薪酬和经营绩效的现状进行描述,根据已有研究进行了理论模型推演,接着从银行... 2014年8月29日,中央政治局通过的《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》使得银行高管薪酬再度成为舆论与学界关注的焦点。本文首先对我国异质性上市银行高管薪酬和经营绩效的现状进行描述,根据已有研究进行了理论模型推演,接着从银行规模、资本充足率、拨备覆盖率、不良贷款率四个银行异质性层面实证探讨了商业银行高管薪酬与经营绩效间的关系,得到了影响国有大型商业银行、股份制商业银行、上市商业银行高管薪酬与经营绩效的相关因素,并根据实证结果提出了立足银行异质性改善银行高管薪酬与经营绩效的政策建议。 展开更多

关键词 商业银行 经营绩效 高管薪酬 异质性上市银行

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商业银行股权收购条件下目标企业股价波动性研究

8

作者 徐捷 刘远亮 《开发研究》 北大核心 2012年第2期115-119,共5页

随着商业银行收购兼并浪潮的兴起,股权收购成为一种重要的收购形式。本文的主要研究对象是股权收购条件下的目标企业股票价格风险是否发生变动。本文采用股权收购条件下的股票价格二阶矩模型研究目标企业股票价格的决定过程,并通过实证... 随着商业银行收购兼并浪潮的兴起,股权收购成为一种重要的收购形式。本文的主要研究对象是股权收购条件下的目标企业股票价格风险是否发生变动。本文采用股权收购条件下的股票价格二阶矩模型研究目标企业股票价格的决定过程,并通过实证分析得出目标企业股票价格的波动性以及成交量在股权收购公告后均有所下降的结论。这一结论可使商业银行更为合理地确定股权收购的价格,对监管机构未来的工作重点也有一定的借鉴意义。 展开更多

关键词 商业银行 股权收购 价格波动 成交量

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基于影响因素定价法的商业银行中间业务定价研究

9

作者 徐捷 刘远亮 《生产力研究》 2012年第5期58-60,共3页

目前我国商业银行中间业务的定价方法分别从中间业务的成本、市场需求状况以及商业银行中间业务在市场竞争中的地位出发,衍生出成本导向定价法、需求导向定价法和竞争导向定价法。文章综合考虑了成本、产品需求、市场地位以及影响中间... 目前我国商业银行中间业务的定价方法分别从中间业务的成本、市场需求状况以及商业银行中间业务在市场竞争中的地位出发,衍生出成本导向定价法、需求导向定价法和竞争导向定价法。文章综合考虑了成本、产品需求、市场地位以及影响中间业务需求的其他因素,建立一个数学模型,在运用该数学模型制定中间业务价格的过程中纳入这些影响价格的因素,以期更准确地为中间业务制定价格。 展开更多

关键词 中间业务 影响因素 商业银行

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互联网金融影响下银行低端客户市场发展策略

10

作者 杨君 《运城学院学报》 2015年第5期45-48,共4页

互联网金融主要面向低端客户群体,然而互联网自身无法独立、彻底地完成信息生产和传递,乃至风险管理工作,因此对商业银行的金融中介功能替代作用将十分有限。面对互联网企业的竞争,商业银行必须从批量开发客户和降低单个客户服务成本两... 互联网金融主要面向低端客户群体,然而互联网自身无法独立、彻底地完成信息生产和传递,乃至风险管理工作,因此对商业银行的金融中介功能替代作用将十分有限。面对互联网企业的竞争,商业银行必须从批量开发客户和降低单个客户服务成本两方面入手,通过积极介入低端客户市场、借助大数据平台,以及自建电子商务平台等手段谋求更大的发展空间。 展开更多

关键词 互联网金融 商业银行 低端客户

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“一带一路”战略下商业银行的发展策略

11

作者 杨君 《重庆三峡学院学报》 2015年第6期43-45,共3页

文章从"一带一路"战略给商业银行带来的发展机遇出发,指出银行在国际化经营、转型升级等方面取得突破的同时,将面临地缘政治风险、主权信用风险及跨国经营风险等重大风险;在发展策略上,商业银行必须调整组织机构,积极推动国... 文章从"一带一路"战略给商业银行带来的发展机遇出发,指出银行在国际化经营、转型升级等方面取得突破的同时,将面临地缘政治风险、主权信用风险及跨国经营风险等重大风险;在发展策略上,商业银行必须调整组织机构,积极推动国际化经营,持续开展产业创新和业务创新,增强全面风险管理能力,以及深入开展同业合作,提高综合化经营的深度和广度。 展开更多

关键词 “一带一路” 商业银行 发展策略

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商业银行在互联网金融背景下的经营策略

12

作者 杨君 《时代金融》 2015年第24期73-74,共2页

互联网金融的发展,从多方面影响到商业银行的经营策略,从美国互联网技术与银行的发展历程看,融合将是主旋律。在当前环境下,商业银行在发展互联网金融方面应重点在发展直销银行、建立完善平台金融模式、开展第三方合作三方面取得突破。

关键词 互联网金融 融合 服务模式 获客能力

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商业银行开展融资租赁资产证券化业务研究 被引量：7

13

作者 卢文华 《现代管理科学》 2019年第6期45-47,共3页

对于商业银行而言,开展融资租赁资产证券化业务既面临着政策支持、市场空间大、监管更加规范等机遇,也面临着信用风险有所暴露、基础资产集中度高、外部增信效果有所减弱等挑战。对此,商业银行在开展业务过程中,应坚持合规的发展原则、... 对于商业银行而言,开展融资租赁资产证券化业务既面临着政策支持、市场空间大、监管更加规范等机遇,也面临着信用风险有所暴露、基础资产集中度高、外部增信效果有所减弱等挑战。对此,商业银行在开展业务过程中,应坚持合规的发展原则、明确客户筛选标准、审慎把控基础资产质量、设置有效增信措施、加强项目全流程管控等。 展开更多

关键词 商业银行 融资租赁 资产证券化

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商业银行发展债券承销业务研究 被引量：4

14

作者 卢文华 马喜立 《甘肃金融》 2018年第9期10-13,共4页

文章主要就债券承销业务发展潜力和综合收益分析了商业银行发展债券承销业务的意义,阐述了商业银行债券承销业务发展中存在债券资源配置效率受到制约、面临一定的信用风险、发展模式较为粗放、专业人才较为缺乏、传统优势被逐渐弱化等... 文章主要就债券承销业务发展潜力和综合收益分析了商业银行发展债券承销业务的意义,阐述了商业银行债券承销业务发展中存在债券资源配置效率受到制约、面临一定的信用风险、发展模式较为粗放、专业人才较为缺乏、传统优势被逐渐弱化等方面的困境,进而从建立债券投资与债券承销业务的联动机制、建立主动选择式客户开发模式、丰富债券产品创新、完善风险管理、打造债券承销专业人才队伍等方面提出了相应建议。 展开更多

关键词 商业银行 债券承销 困境 对策

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金融供给侧结构性改革的背景、内容及其对商业银行的影响 被引量：1

15

作者 卢文华 《征信》 北大核心 2019年第12期73-78,共6页

在深入推进金融供给侧结构性改革背景下,商业银行受到的影响包括:要将防控风险列入持久战,发展空间与竞争压力并存,打造财富管理体系以匹配居民金融服务需求,加快转型以适应资本市场建设的提速和金融脱媒,补齐金融业服务短板并发展普惠... 在深入推进金融供给侧结构性改革背景下,商业银行受到的影响包括:要将防控风险列入持久战,发展空间与竞争压力并存,打造财富管理体系以匹配居民金融服务需求,加快转型以适应资本市场建设的提速和金融脱媒,补齐金融业服务短板并发展普惠金融。 展开更多

关键词 金融供给侧结构性改革 商业银行转型 资本市场 普惠金融

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系统性金融风险的防范与化解及对商业银行的建议 被引量：3

16

作者 王碧澄 夏球 《金融理论探索》 2023年第2期35-41,共7页

随着我国经济发展进入新常态,之前高速增长阶段所不断积累的系统性金融风险正在逐渐显露。尤其自2020年以来,我国经济发展的内外环境发生深刻复杂的变化,伴随我国经济潜在增速下行、房地产调控政策变化、新冠疫情爆发以及中美博弈加剧,... 随着我国经济发展进入新常态,之前高速增长阶段所不断积累的系统性金融风险正在逐渐显露。尤其自2020年以来,我国经济发展的内外环境发生深刻复杂的变化,伴随我国经济潜在增速下行、房地产调控政策变化、新冠疫情爆发以及中美博弈加剧,我国系统性金融风险防范面临更加严峻的局势。在此背景下,本文在明确了概念界定与政策方向后,深入分析党的二十大报告内容后我国系统性金融风险防范化解的重点任务,主要在于健全中国特色的宏观审慎监管框架、补齐金融风险防范化解制度短板以及化解实体经济部门与中小金融机构债务风险。对于商业银行来说,须从积极应对新时期宏观审慎监管、强化重点领域风险防范以及健全气候风险管理架构等方面构建系统性风险管控体系。 展开更多

关键词 系统性金融风险 宏观审慎监管 风险管理 商业银行

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科创板下商业银行科技金融发展策略研究 被引量：2

17

作者 卢文华 《北方金融》 2019年第8期10-15,共6页

科创板的设立,有效契合了我国加快建设创新型国家、新旧动能转换和金融供给侧结构性改革的内在需求,既为商业银行提供相对优质的客户群,也会加剧科技金融领域的竞争。科创企业作为最具活力和发展潜力的群体,商业银行在服务科创企业、发... 科创板的设立,有效契合了我国加快建设创新型国家、新旧动能转换和金融供给侧结构性改革的内在需求,既为商业银行提供相对优质的客户群,也会加剧科技金融领域的竞争。科创企业作为最具活力和发展潜力的群体,商业银行在服务科创企业、发展科技金融取得了一定成效。然而,科创企业金融需求与商业银行金融供给不协调的矛盾仍然存在,商业银行应高度重视、保持定力、持续系统推进,积极打造科技金融生态圈、创新产品服务体系、优化专业流程、大力发展投贷联动、配置复合型与专家型人才、搭平台与建系统、重视银政合作等等。 展开更多

关键词 科创板 商业银行 科技金融 发展策略

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商业银行投贷联动业务运作模式研究 被引量：1

18

作者 卢文华 《长春金融高等专科学校学报》 2019年第2期40-53,共14页

作为一种突破既有机制的金融创新,投贷联动的业务模式主要包括境内、境外设立投资子公司的内部投贷联动和投贷联盟、选择权贷款、设立股权投资基金的外部投贷联动两种模式。凭借较强的综合化经营能力,招商银行发挥投商行联动、投贷联动... 作为一种突破既有机制的金融创新,投贷联动的业务模式主要包括境内、境外设立投资子公司的内部投贷联动和投贷联盟、选择权贷款、设立股权投资基金的外部投贷联动两种模式。凭借较强的综合化经营能力,招商银行发挥投商行联动、投贷联动资金优势,通过运用"贷款+投资选择权""贷款+投资混合融资"的内部投贷联动模式和"投贷联盟"的外部投贷联动模式,在实践中构建投贷联动一体化的综合金融服务体系,但仍存在总量较小、范围较窄、业务模式有待进一步创新、风险分担机制需进一步完善等问题。对此,商业银行在开展投贷联动业务时,应遵循其业务特点和规律来开展业务、用股权投资引导和主导贷款、建立配套的联动机制、构建符合科创企业特征的风险评估体系。 展开更多

关键词 商业银行 投贷联动 业务模式

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商业银行投贷联动业务发展研究 被引量：1

19

作者 卢文华 《北方金融》 2019年第1期13-19,共7页

以兼具高风险和高收益的科创企业为服务对象,投贷联动业务本质上是对商业银行固有信贷风险"利息单一覆盖式"文化与机制的突破。在经历了起步探索、试点实施之后,投贷联动业务进入稳妥推进阶段。从业务实践来看,立足自身资源,... 以兼具高风险和高收益的科创企业为服务对象,投贷联动业务本质上是对商业银行固有信贷风险"利息单一覆盖式"文化与机制的突破。在经历了起步探索、试点实施之后,投贷联动业务进入稳妥推进阶段。从业务实践来看,立足自身资源,试点银行与非试点银行积极探索投贷联动业务,不断创新金融产品和服务模式,投贷联动业务取得较大进展,但并表管理、子公司股权投资资金必须是自有资金要求、限定5个试点地区等相关要求,一定程度上既限制了业务纵深发展空间,也影响了商业银行开展业务的积极性。对此,商业银行开展投贷联动业务应树立业务发展新思维,用股权投资引导和主导贷款,建立投资和贷款、风险与收益之间的联动机制,大力发展业务发展以实现规模效应。 展开更多

关键词 商业银行 投贷联动 现实困境 思考

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科创板下商业银行科技金融发展策略研究 被引量：2

20

作者 卢文华 《西部金融》 2019年第11期4-7,16,共5页

科创板的设立,有效契合了我国加快建设创新型国家、新旧动能转换和金融供给侧结构性改革的内在需求,既为商业银行提供相对优质的客户群,也会加剧科技金融领域的竞争。科创企业是最具活力和发展潜力的群体,商业银行在服务科创企业、发展... 科创板的设立,有效契合了我国加快建设创新型国家、新旧动能转换和金融供给侧结构性改革的内在需求,既为商业银行提供相对优质的客户群,也会加剧科技金融领域的竞争。科创企业是最具活力和发展潜力的群体,商业银行在服务科创企业、发展科技金融方面取得了一定成效,然而,科创企业金融需求与商业银行金融供给不协调的矛盾仍然存在。商业银行发展科技金融应高度重视、保持定力、系统推进,积极打造科技金融生态圈、创新产品服务体系、优化专业流程、大力发展投贷联动、配置复合型与专家型人才、搭平台与建系统、重视银政合作等。 展开更多

关键词 科创板 商业银行 科技金融

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