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题名基于辅助回归模型的空间Hausman检验
被引量：2
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作者
陈青青
龙志和
林光平
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机构
南方传媒集团控股公司
华南理工大学经济与贸易学院
波特兰州立大学经济系
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出处
《统计研究》
CSSCI
北大核心
2013年第5期90-97,共8页
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基金
国家自然科学基金项目"面板数据空间误差分量模型估计方法研究"(71071060)资助
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文摘
本文基于面板数据空间误差分量模型,提出空间Hausman检验,并构造出辅助回归模型的空间Hausman检验,进而通过Monte Carlo模拟实验,研究空间Hausman检验,以及辅助回归空间Hausman检验的有限样本性质。研究结果表明,空间Hausman检验能有效矫正空间面板数据下经典Hausman检验的水平扭曲,但随着空间相关性和样本量增大,其水平扭曲偏离理想值;辅助回归空间Hausman检验始终保持理想的水平扭曲。此外,二者均具有优越的检验功效。
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关键词
空间Hausman检验
辅助回归模型
空间误差分量模型
面板数据
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Keywords
Spatial Hausman Test
Auxiliary Regression Model
Spatial Error Components Model
Panel Data
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分类号
O212
[理学—概率论与数理统计]
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