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题名改进的灰色模型与ARMA模型的股指预测
被引量：12
- 1
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作者
吴朝阳
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机构
康考迪亚大学统计与数学系
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出处
《智能系统学报》
2010年第3期277-281,共5页
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文摘
当前基于灰色GM(1,1)模型和ARMA模型的组合模型GM-ARMA模型存在着2点不足:一是由于GM(1,1)模型不是最优的,导致了GM-ARMA模型也不是最优的;二是GM-ARMA模型并没有恰当地结合2个子模型,这也导致了GM-ARMA模型不是最优的.为此,首先引入数据维度参数和白化背景值的系数2个参数来改进GM(1,1)模型,然后同时优化ARMA模型中的P、Q2个参数来改进GM-ARMA模型,称新的模型为RevisedGM-ARMA(RGM-ARMA)模型.实例证明RGM-ARMA的误差小于ARIMA和GM-ARMA模型,并且为组合模型的建立提供了新的思路.
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关键词
灰色模型
GM(1
1)模型
ARMA模型
GM-ARMA模型
股指预测
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Keywords
grey model
GM （ 1
1） model
ARMA model
GM-ARMA model
stock prediction
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
N11
[自然科学总论]
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题名小波变换和GM-ARMA组合模型的股指预测
被引量：7
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作者
吴朝阳
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机构
康考迪亚大学统计与数学系
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出处
《智能系统学报》
2011年第3期279-282,共4页
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文摘
当前在利用小波分解和其他模型建立组合模型的过程中,对小波基方程的选择和分解层数并没有一个标准,基本上是通过经验和一些实验来决定这2个因素;而且很多利用小波分解建立的组合模型并不考虑模型之间相互的影响,对各个子模型的参数估计采取各自独立的估计,从而导致预测结果不是最优.为此,提出了先对小波基方程和分解层数这2个特征进行参数化,然后定量地对所有子模型的特征参数进行统一、综合的评估,以达到建立最佳组合模型的目的.由于该组合模型是由小波分解、灰色模型和ARMA模型组合而成的,因此称为WGM-ARMA模型.股指预测的实例验证了WGM-ARMA模型大幅度地降低了预测误差,说明了该组合模型的有效性、实用性和可行性.
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关键词
小波分解
灰色模型
ARMA模型
GM—ARMA模型
股指预测
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Keywords
wavelet decomposition
grey model
ARMA model
GM-ARMA model
stock prediction
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
F224
[经济管理—国民经济]
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