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初探深度学习模型在国债ETF中的预测应用——基于CNN-LSTM-Attention混合架构
1
作者 王钧弘 《债券》 2025年第3期15-21,共7页
本研究运用多源数据,借助CNN-LSTM-Attention的混合模型,对国债ETF价格涨跌的二分类问题进行预测,并通过系统的数据处理与特征工程,深入比较该混合模型与其他主流神经网络模型的性能表现。研究表明,混合模型在国债ETF预测精度方面有一... 本研究运用多源数据,借助CNN-LSTM-Attention的混合模型,对国债ETF价格涨跌的二分类问题进行预测,并通过系统的数据处理与特征工程,深入比较该混合模型与其他主流神经网络模型的性能表现。研究表明,混合模型在国债ETF预测精度方面有一定的优势,为后续AI赋能债券投资提供了参考依据。 展开更多
关键词 国债ETF 深度学习 多源数据 模型对比
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违约风险对股票市场价值效应的影响研究
2
作者 张子健 刘光宗 《中国物价》 2018年第7期46-49,共4页
本文利用Merton模型求得的违约概率作为违约风险的代理变量,采用分组分析、Fama-MacBeth回归分析的方法研究违约风险对我国股票市场价值效应的影响。研究发现,低违约风险股票具有较强的价值效应,而高违约风险股票的价值效应较弱。股票... 本文利用Merton模型求得的违约概率作为违约风险的代理变量,采用分组分析、Fama-MacBeth回归分析的方法研究违约风险对我国股票市场价值效应的影响。研究发现,低违约风险股票具有较强的价值效应,而高违约风险股票的价值效应较弱。股票市场的价值效应主要来源于低违约风险股票。投资者在利用价值效应投资时可以参考股票的违约风险及上市公司的违约风险分布,从而构建＂增强型＂价值效应策略。 展开更多
关键词 违约风险 股票市场 价值效应
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