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题名组合预测最优加权系数向量的进一步研究
被引量：62
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作者
唐小我
曹长修
金德运
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机构
电子科技大学管理学院
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出处
《预测》
CSSCI
北大核心
1994年第2期48-49,共2页
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基金
国家自然科学基金
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文摘
组合预测最优加权系数向量的进一步研究唐小我，曹长修，金德运（电子科技大学管理学院）（重庆大学自动化系）（江华实业开发有限公司）１不考虑非负约束条件下最优加权系数向量的确定设对于同一预测问题，我们有ｎ种方法。为了提高预测精度，可以采用组合预测方法。记组...
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关键词
组合预测
最优加权系数
非线性规划
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分类号
O22
[理学—运筹学与控制论]
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题名单位风险收益指标下的组合证券模型
被引量：1
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作者
唐小我
曾勇
金德运
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机构
四川成都电子科技大学
江华实业开发有限公司
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出处
《投资理论与实践》
1994年第6期22-22,共1页
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文摘
证券投资是具有风险的。在一个高效率的证券市场上,高的投资收益总是伴随着高的投资风险。对于单项证券而言,收益指标和风睑指标是难以兼顾的;组合证券投资却是分散或减少投资风险并取得适当投资收益的有效途径。本文将在组合证券投资有效边界基础上,构造一个合理兼顾投资收益和投资风险两项指标、客观评价组合证券投资的指标函数——单位风险收益指标,并进而分析该指标下组合证券资产的选择问题。
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关键词
单位风险收益
组合证券资产选择
组合证券投资
有效边界
P指标
预期收益率
投资收益
风险证券
指标函数
证券组合
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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题名组合证券投资决策方法
被引量：3
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作者
唐小我
金德运
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机构
四川电子科技大学管理学院
江华实业开发有限公司
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出处
《投资理论与实践》
1994年第1期23-24,共2页
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文摘
一、有效边界的数学表达式 风险是指对未来收益的不确定性。为了分散或减少证券投资风险,应对多种证券进行投资。这就是所谓的组合证券投资。设投资者投资于n种证券,各个单项证券的投资收益率为r<sub>1</sub>,i=1,2,…,n,其均值和方差分别为R<sub>1</sub>和T<sub>1</sub><sup>2</sup>。设第i种证券的投资比例系数为w<sub>1</sub>,则组合证券的投资收益率为;
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关键词
组合证券投资
决策方法
最优投资比例系数
有效边界
证券投资风险
投资收益率
抛物线顶点
数学表达式
风险值
证券投资决策
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分类号
F830.59
[经济管理—金融学]
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